800论坛币 GLS EG两步法 协整 DW

问题1：GLS可以用于EG的第一步么？在进行GLS之后，我该继续检验残差是否平稳从而看是否协整么？
2.GLS涉及到变量的转化，那么，我要解释GLS出阿里跌方程（像解释多元回归那样解释），是说转换后的自变量X*对转换后的因变量Y*的影响，还是说转换前的原自变量X对转换钱的原自变量Y的影响？
3. DW表只有100，我有500个变量怎么查表？
4.麻烦讲一下，我是在OLS时DW太小的情况下用广义最小二乘来解决DW太小的，问题，请问这一步要怎么解释。。。我在写methodology

解答1： 可以用于第一步，因为在协整检验之前，要保证你所用的模型是无偏一致估计，采用GLS修正，在此基础上再检验新的回归中残差的平稳性，看是否平稳。
解答2. 是转换后的变量X*对转换后的Y*的影响。
解答3.  不用查表，你在回归得到的报告中会发现一个DW统计量的报告值，但如果是写方法论的部分的话，也很好处理，其计算方法 采用DW统计量的表达式，代入广义差分中所用的“ruo”值即可。参考古扎拉蒂中文第四版教材467页。   
解答4 . 这一步要用协整检验之前一定要解决无偏性来解释，这个由于你今天就要交稿，来不及做数理证明，所以只要说明必须在无偏估计基础上进行残差平稳性检验就可以了。

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我的理解是，OLS出来，可以说X对Y的有影响，GLS出来，说X对Y有影响也没问题吧 2# 三攀

是有影响，但是要注意修正，这就好比单位根检验中的退化趋势的步骤

退化趋势就是纠正误差项的自相关