楼主: xuhui2030
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[问答] SVAR模型识别冲击问题 [推广有奖]

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楼主
xuhui2030 学生认证  发表于 2021-10-14 12:04:44 |AI写论文
10论坛币
请问SVAR在进行冲击时别时,通过EVIEWS过程中的make residuals得到的如图结果是残差的话,是表示冲击吗?还是说需要进一步与矩阵AB进行计算呢?
之前看到了如下的评论,不知是否正确,还请各位大佬指教~
A表示了变量之间的当期关系
用A和B来作为桥梁,将epsilon和标准正交扰动项u连接起来。其中u可以看成是代表变量的冲击

2.png (17.12 KB)

2.png

关键词:VAR模型 模型识别 SVAR AR模型 SVA 冲击 SVAR模型

沙发
xf123fly 发表于 2021-10-15 08:54:22
楼主现在知道该怎么得到结构冲击了嘛?这个最近也很困扰我。书上是说简化形式的VAR误差项和结构新息之间存在线性关系,关系式也已经给出。然后依照我的理解,给模型施加短期约束(A-B或者 S型,我是用的S型),SVAR模型估计后可以得到估计的A-B或者 S矩阵,同时make residuals可以得到简化式的残差,那就可以excel中矩阵运算,求得结构冲击(结构新息)。以上是我的理解。

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