在garchFir函数中如何给参数加上约束

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

比如我想估计一个AR(2)-GARCH(1,1)模型，由于ar1不显著，想在参数估计的时候加上约束ar1=0,那么如何在函数中定义约束呢
如下指令中，如何修改，加上约束
garchFit(formula =~arma(2,0)+garch(1,1),data=ibm,trace=F)

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：garchFir GARCH ARCH RCH ARC 函数 参数 garchFir

library(fGarch)
library(dynlm)
x <- arima.sim(n=264,list(ar=c(0,0.8)))
out <- dynlm(x~L(x,2))
y <- residuals(out)
res <- garchFit(formula=~garch(1,1),data=y)

many thanks