急求解答！ 建VAR模型时，原序列是非平稳的，数据全一阶单整。原序列建的不稳定。

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急求各位大虾解答！
在建VAR模型时，原序列是非平稳的，数据全一阶单整。但是用原序列建的模型不稳定，差分后建的VAR很稳定。
必须用原序列建模么？不稳定除了不能进行脉冲之外，还有没有其他影响？
可以把原序列直接差分了建VAR么？   
多谢了！！

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关键词：VAR模型 AR模型 急求解答 求解答 数据全 数据 VaR 模型 序列 解答

平稳后建VAR模型，不平稳的情况下 脉冲或格兰杰检验都是没有意义的

murong2009 发表于 2011-4-26 13:38
平稳后建VAR模型，不平稳的情况下 脉冲或格兰杰检验都是没有意义的

只要协整，不仅一定不平稳，脉冲或格兰杰检验都是有意义的；
若协整，差分平稳，也不能单独建VAR模型。

那你意思是说一定要用原序列建VAR么？
我原序列建的VAR中那个AR根图，有一个点在圆上。那就是不稳定吧？
不稳定的话，除了不能进行脉冲之外，还有没有别的影响？
不能将序列差分了建VAR么？



3# gemini69

同问 我也遇到这个问题

也遇到这个问题了，我的VAR模型是不稳定的，那么做的协整检验还是有效的么？
原始序列是一阶单整，是不是要建立一个一阶差分后的VAR再重新选择滞后期、协整检验？
另外我的新问题是，我的最优滞后期是不一定的，填几最优滞后期就是几，那我的最优滞后期应该怎么确定？
急求~~~

sunsunyaru 发表于 2012-5-23 12:50
也遇到这个问题了，我的VAR模型是不稳定的，那么做的协整检验还是有效的么？
原始序列是一阶单整，是不是要 ...

同样的问题，不知道楼上找到答案没？？？