工具变量内生性检验结果怎么解读

请问大家，工具变量内生性检验的结果怎么解读，我使用xtivreg这个命令做的工具变量检验，结果怎么看啊，这些结果的原假设是什么，临界值在哪里啊

STATA命令如下： xtivreg2  lnEXRij lnYi lnYj lnPoPi lnPoPj lnDISTij lnRGi lnRGj lnECi lnECj WTOj APECj CONTij ln制度距离 ln文化的距离 (ln技术创新=aIV), fe  robust endog(ln技术创新)

xmxm698 发表于 2022-2-10 22:32
请问大家，工具变量内生性检验的结果怎么解读，我使用xtivreg这个命令做的工具变量检验，结果怎么看啊，这些 ...

结果不错。F大于20

1923310016 发表于 2022-2-12 01:38
结果不错。F大于20

感谢您的回答，请问一下，F大于20 说明什么， 其他的结果怎么解读啊

xmxm698 发表于 2022-2-12 09:22
感谢您的回答，请问一下，F大于20 说明什么， 其他的结果怎么解读啊

F大于20  说明 这个工具不是弱工具变量把。  那么Hansen J Statistic 检验和 Endogenity test of endogenou regressors 检验的结果怎么看呢

1923310016 发表于 2022-2-12 01:38
结果不错。F大于20

F大于20  说明 这个工具不是弱工具变量把。  那么Hansen J Statistic 检验和 Endogenity test of endogenou regressors 检验的结果怎么看呢

查看相关书籍

查看相关书籍

看两个值：一个是LM值，p值越小越好；二是F值，大于1%水平下的临界值就行。结果解读任意一篇有工具变量法的论文里面都有。

考研啊成功 发表于 2022-2-14 11:26
看两个值：一个是LM值，p值越小越好；二是F值，大于1%水平下的临界值就行。结果解读任意一篇有工具变量法的 ...

那请问那个Hansen J statistic (overidentification test of all instruments):         0.000  怎么解读呢？

19836974439 发表于 2023-3-6 13:54
那请问那个Hansen J statistic (overidentification test of all instruments):         0.000  怎么解读 ...

你只选择了一个工具变量，无法做过度识别检验。Hansen检验的原假设为不存在过度识别。当你选择了两个及以上工具变量时，如果Hansen检验的P大于10%就意味着不存在过度识别（即是比较好的结果）。