最近在学习Fama-French五因子模型,对因子的正负和因子系数的正负不太理解,求大家帮助解答一下。盈利能力因子RMW的日收益平均值为正,表明样本基金偏向于配置盈利能力强的股票;
投资模式因子CMA的日收益平均值为正,表明样本基金偏向于配置投资能力较强的股。
是这样吗?
楼主: 111葛
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Fama-French五因子模型回归系数的意义是什么? |
小学生 50%
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