Kelly博弈中的多样化与有限信息

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摘要翻译：
金融市场具有广泛的不同投资机会，可以被看作是一个由许多不同的同时进行的游戏系统，风险和回报的水平各不相同，而且往往是未知的。我们对包含这些特征的经典Kelly投资博弈[Kelly(1956)]引入了推广，并用它们来研究多样化和有限信息对Kelly最优投资组合的影响。特别地，我们给出了优化多样化投资组合的近似公式和未知博弈中最优投资的精确结果，其中唯一可用的信息是过去的结果。
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英文标题：
《Diversification and limited information in the Kelly game》
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作者：
Matus Medo, Yury M. Pis'mak, Yi-Cheng Zhang
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最新提交年份：
2008
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Portfolio Management        项目组合管理
分类描述：Security selection and optimization, capital allocation, investment strategies and performance measurement
证券选择与优化、资本配置、投资策略与绩效评价
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一级分类：Physics        物理学
二级分类：Data Analysis, Statistics and Probability        数据分析、统计与概率
分类描述：Methods, software and hardware for physics data analysis: data processing and storage; measurement methodology; statistical and mathematical aspects such as parametrization and uncertainties.
物理数据分析的方法、软硬件：数据处理与存储；测量方法；统计和数学方面，如参数化和不确定性。
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一级分类：Physics        物理学
二级分类：Physics and Society        物理学与社会
分类描述：Structure, dynamics and collective behavior of societies and groups (human or otherwise). Quantitative analysis of social networks and other complex networks. Physics and engineering of infrastructure and systems of broad societal impact (e.g., energy grids, transportation networks).
社会和团体（人类或其他）的结构、动态和集体行为。社会网络和其他复杂网络的定量分析。具有广泛社会影响的基础设施和系统（如能源网、运输网络）的物理和工程。
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一级分类：Statistics        统计学
二级分类：Applications        应用程序
分类描述：Biology, Education, Epidemiology, Engineering, Environmental Sciences, Medical, Physical Sciences, Quality Control, Social Sciences
生物学，教育学，流行病学，工程学，环境科学，医学，物理科学，质量控制，社会科学
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英文摘要：
  Financial markets, with their vast range of different investment opportunities, can be seen as a system of many different simultaneous games with diverse and often unknown levels of risk and reward. We introduce generalizations to the classic Kelly investment game [Kelly (1956)] that incorporates these features, and use them to investigate the influence of diversification and limited information on Kelly-optimal portfolios. In particular we present approximate formulas for optimizing diversified portfolios and exact results for optimal investment in unknown games where the only available information is past outcomes.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0803.1364

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关键词：Kelly 多样化 Quantitative Applications SIMULTANEOUS different investment 系统 Diversification 特征