风险度量的时间一致性和移动视界

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

摘要翻译：
当基于动态风险度量的决策受到移动视界的影响时，我们考虑了投资组合选择，以及这可能造成的不一致。通过给出时间一致性的一种形式处理，它独立于Bellman方程，我们表明存在一种新的意义，在这种意义上，这些决策可以被看作是一致的。
---
英文标题：
《Time consistency and moving horizons for risk measures》
---
作者：
Samuel N. Cohen and Robert J. Elliott
---
最新提交年份：
2010
---
分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Risk Management        风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
--
一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Optimization and Control        优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
--

---
英文摘要：
  We consider portfolio selection when decisions based on a dynamic risk measure are affected by the use of a moving horizon, and the possible inconsistencies that this creates. By giving a formal treatment of time consistency which is independent of Bellman's equations, we show that there is a new sense in which these decisions can be seen as consistent.
---
PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0912.1396

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：风险度量 一致性 风险度 Quantitative Optimization Time 受到 度量 可能 一致