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雷达卡
摘要翻译：
我们颠倒布莱克-斯科尔斯公式。我们考虑低罢工、大罢工、短到期和大到期的情况。我们明确地给出了展开式的前5项。文中还给出了用归纳法计算所有项的方法。在货币，我们有一个封闭形式的公式，隐含的对数正态波动率表示的幂级数在看涨价格。
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英文标题：
《Asymptotic Expansions of the Lognormal Implied Volatility : A Model Free
Approach》
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作者：
Cyril Grunspan
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最新提交年份：
2011
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分类信息：
一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Pricing of Securities 证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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英文摘要：
We invert the Black-Scholes formula. We consider the cases low strike, large strike, short maturity and large maturity. We give explicitly the first 5 terms of the expansions. A method to compute all the terms by induction is also given. At the money, we have a closed form formula for implied lognormal volatility in terms of a power series in call price.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1112.1652
京公网安备 11010802022788号
