建立VAR模型时候最优滞后阶数怎么确定啊？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

第一次建模，看了网上一些视频，然后自己尝试了一下，一共是1910个数据
我按照网上的方法测出来最优滞后阶数是78，总感觉不太对劲，有没有大神指点一下啊？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型 AR模型 滞后阶数 VaR 滞后阶

蘑子菇子 发表于 2018-4-14 19:33
第一次建模，看了网上一些视频，然后自己尝试了一下，一共是1910个数据
我按照网上的方法测出来最优滞后阶 ...

楼主，你用的是时间序列还是面板数据啊

不可能是78的，能到6就够搞了，你看AIC，BIC的数据

有专门的检验阶数的，一般Eviews会给出5、6个指标的，以AIC为主