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[问答] 请问:VAR模型建模用对数序列还是对数差分序列?VAR模型最优滞后阶数是0或1怎么办? [推广有奖]

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各位同学,江湖救急,本人计量学得实在不好,有几个问题想请教一下大家。
我的数据是大豆期货价格指数序列,豆粕期货价格指数序列,豆油期货价格指数序列,分别取对数,一阶差分后平稳。然后我用对数序列建立VAR模型,最优滞后阶数为1,对数序列协整检验不通过。
请问这种情况下,是哪里出了问题呢?是我数据选择有问题,还是Eviews操作步骤有问题呢?还请大家指教,感谢感谢!
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关键词:VAR模型 AR模型 滞后阶数 VaR 滞后阶

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沙发
nuomin 发表于 2020-12-16 22:43:22 |只看作者 |坛友微信交流群
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