请问出现以下情况怎么确定VAR模型的滞后阶数呢？

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这是输入4时候出现的，四个指标都选择了4阶

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-1.977533	NA	0.000361	0.585592	0.732630	0.600208
1	78.49141	123.0702	8.26e-08	-7.822519	-7.234369	-7.764056
2	96.41517	21.08677*	3.29e-08	-8.872373	-7.843109	-8.770062
3	113.3436	13.94109	1.86e-08	-9.805133	-8.334757	-9.658975
4	134.7400	10.06890	1.11e-08*	-11.26353*	-9.352045*	-11.07353*

这是输入5的时候出现的，三个指标都选择了5阶，但是FPE为NA

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-1.243082	NA	0.000341	0.530385	0.675246	0.537803
1	84.37836	128.4322	2.44e-08	-9.047295	-8.467853	-9.017623
2	99.67899	17.21321	1.30e-08	-9.834874	-8.820851	-9.782948
3	125.7289	19.53742*	2.44e-09	-11.96611	-10.51751	-11.89193
4	150.5152	9.294862	1.22e-09*	-13.93940	-12.05621	-13.84296
5	1100.154	0.000000	NA	-131.5192*	-129.2015*	-131.4005*

想问下有没有小伙伴也遇到这种情况，这时候改选4还是5呢，求各位大神指点！感激不尽

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关键词：VAR模型 AR模型 滞后阶数 VaR 滞后阶

AIC等作参考 还要看你数据量的 如果数据时序不长 个人建议不要超过三阶

胖胖小龟宝 发表于 2017-7-11 10:16
AIC等作参考 还要看你数据量的 如果数据时序不长 个人建议不要超过三阶

21年的数据 三个指标

1、建议看看高铁梅的教材，第二版，302页，滞后长度标准。
2、个人总结两种方法：第一，如果样本容量较大，可选择尽可能大的滞后阶数8，然后看结果。第二，如果样本容量较小，可用(年限/10)的滞后阶数，然后看结果。
3、反过来思考一下，什么样的样本和变量能会有10期或者8期的滞后影响呢？这样的案例应该很少吧！一般而言，我们所研究的能到达4阶滞后的话，我们就应该考量滞后期得现实意义了！