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VAR模型中：我这个数据是二阶平稳 ，那我进行格兰杰检验之前需要先进行差分运算成二阶，然后再检验吗？<br>
还是说 我就用原序列，然后在检验的时候，在选择lags to include这里选择2就可以了 ？

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关键词：格兰杰检验 VAR模型 二阶平稳 AR模型 格兰杰