var模型 格兰杰检验 运用一阶差分还是二阶？

两个变量fdi和 p，对数变量lnfdi二阶差分之后是平稳的，LNP是一阶差分之后是平稳的1.那么建立var模型，是用二阶变量吗？

2.这样的模型可以建立EG两步走吗？
3.可以格兰杰检验吗？格兰杰检验用原始lnfdi lnp这两个变量，还是二阶差分？

传统的VAR模型要求每一个变量序列都是平稳的，不平稳的要经过差分至平稳，然后做VAR模型。但由于协整理论发展，对于非平稳序列，只要各变量之间存在协整关系也可以直接建立VAR模型，但是协整理论要求同阶，可以用dlnfdi（lnfdi的一阶差分）与LNP做协整分析，（也可用lnfdi的二阶差分和LNP的一阶差分直接建立VAR模型，因为都是平稳序列）如果存在协整关系，就可以建立VAR模型，在回归结果截面可以直接做格兰杰检验（变量选择默认的就是建立VAR的序列），滞后阶数和VAR模型选择的滞后阶数一样。当然在没建立VAR模型之前也可以做格兰杰因果检验，这时候需要选择变量和滞后阶数（滞后阶数选择标准是不断增加直到各结果稳定即可）建议在建立VAR模型之后再进行格兰杰检验。能理解吗？

wangyudeluntan 发表于 2014-11-19 22:42
传统的VAR模型要求每一个变量序列都是平稳的，不平稳的要经过差分至平稳，然后做VAR模型。但由于协整理论发 ...

好的，谢谢

kyuu123 发表于 2014-11-20 07:57
好的，谢谢

如果感觉二楼解决了你的问题，记得把悬赏给他哦，如果感觉没解决，可以继续等坛友的回答

二楼的回答很正确，不过个人觉得要注意如果用lnfdi的二阶差分和LNP的一阶差分直接建立VAR模型时，要注意该模型反映的变量间的关系实际意义，比如一阶差分类似变化率（导数），二阶差分类似波动率（二阶导）。该模型的含义就是lnfdi的波动率和lnp的变化率的关系。希望我的回答对您有帮助~~

finance0201 发表于 2015-5-2 16:02
二楼的回答很正确，不过个人觉得要注意如果用lnfdi的二阶差分和LNP的一阶差分直接建立VAR模型时，要注意该模 ...

如果多个变量都是二阶差分才平稳，是不是只能证明各个变量波动率的影响？