楼主: mingdashike22
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[量化金融] 半鞅和随机偏微分方程的主成分分析 [推广有奖]

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-7 23:04:11
相关风险和利率期限结构,工作论文,圣加仑大学[18]比宾格,M.,豪奇,N.,马莱克,P.和雷伊,M.(2014)。从噪声观测估计二次协变矩阵:矩和效率的局部方法。《统计年鉴》,42,41312-1346。[19] Bibinger,M.和Mikland,P.A.多维高频率数据的推断:方法的等效性、中心极限理论,以及在条件独立性测试中的应用。arXiv:1301.2074v2。[20] 克莱门特,E.和格洛特,A.(2011)。多元波动率估计的傅里叶变换方法中的极限定理。斯托克。过程。申请号:1211097-1124。[21]Christensen,K.,Podolskij,M.和Vetter,M.(2013):关于非同步观测方案中含噪声的多元连续半鞅的协变量估计。J.多元分析,120,59-84[22]杜菲,D和汗,R.(1996)。利率的收益率模型。数学金融,64379-406。[23]范,J.,李,Y.和余,K.(2012)。使用高频数据进行投资组合选择的巨大波动矩阵估计。J.艾默尔。统计学家。协会,107,412428。[24]菲利波维奇,D.(2001年)。希思-贾罗-莫顿利率模型的一致性问题。数学课堂讲稿1760。柏林斯普林格。[25]菲利波维奇,D.和泰奇曼,J.(2003)。有限维随机方程不变流形的存在性。J.Funct。肛门。197, 398-432.[26]菲利波维奇,D.泰奇曼,J.(2004)。关于利率期限结构的几何学。过程。R.Soc。隆德。爵士。数学。菲斯。工程科学。,460, 129-167.[27]菲利波维奇,D.和沙雷夫。(2004). 具有多个非平凡因子的一致指数多项式远期利率过程的条件。Int.J.Theor。阿普尔。菲南,7,6,685-700。[28]菲利波维奇,D.(1999年)。关于Nelson Siegel家族的笔记。数学

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-7 23:04:14
金融,9349-359。[29]菲利波维奇,D.(1999年)。指数多项式族与利率的期限结构。伯努利,9349-359。[30]Fissler,T.和Podolskij,M.测试在噪声条件下观察到的连续波动过程的最大秩。arXiv:1410.6698.54阿尔贝托·奥哈希和亚历山大·B·西马斯[31]福尼,M.,哈林,M.,里皮,M;和Reichlin,L.(2000年)。广义动态因素模型:识别和估计。牧师。经济部。统计,82540-554。[32]希思·D.,杰罗·R.和莫顿·A.(1992年)。债券定价和利率期限结构:未定权益估值的新方法。《计量经济学》,60,77-105。[33]Friz,P.Victoir,N.多维随机过程作为粗糙路径。理论与应用。剑桥大学出版社。2011年[34]Harms,P.,Stefanovits,D.,Teichman,J.,和Wuthrich,M.产量曲线模型的一致性重新校准。arXiv:1502.02926。[35]Henseler,M.,Peters,C.和Seydel,R.C.风险管理的可处理多因素动态期限结构模型。In:可从SSRN 2225738(2013)获得。[36]赫斯顿,S.L(1993年)。随机波动期权的闭式解,应用于债券和货币期权。牧师。财务部。螺柱,6,2,327-343。[37]Jacod,J.和Podolskij,M.(2013)。波动过程等级的检验:随机扰动法。安。统计学家,41,52391-2427。[38]Laurini,M.和Ohashi,A.(2015)。远期利率曲线的噪声主成分分析。欧元。J.Oper。Res,246,1140-153。[39]Malliavin,P.和Mancino,M.E.(2009)。多变量演化非参数估计的傅里叶变换方法。安。统计学家。37, 4, 1983-2010.[40]Malliavin,P;曼奇诺医学院。;雷基奥尼,M.C.(2007)。HJM几何的非参数校准:It^o演算在金融统计中的应用。日本J

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-7 23:04:17
数学,2,1,55-77。[41]Ohashi,A.(2009)。分数期限结构模型:无套利和一致性。安。阿普尔。Probab,1941553-1580。[42]Pelger,M.基于高频观测的大维度因子建模。预印本。[43]Piazzesi,M.(2010)。一个期限结构模型。金融计量经济学手册。第12章,691-766。[44]Richter,A.和Teichman,J.离散时间期限结构理论和一致性再校准模型。预印本XIV:/1409.1830。[45]Rutter,J.W.曲线几何,华润出版社,2009年。[46]斯林科,I.(2010)。两国利率模型的有限维实现。数学《金融》,20117-143。[47]股票,J.H。沃森,M.W.(2002)。使用大量预测因子的主成分进行预测。J.艾默尔。统计学家。协会,974601167-1179。[48]Tappe,S.(2010)。关于HJM期限结构模型有效实现存在性的另一种方法。过程。R.Soc。隆德。爵士。数学。菲斯。《工程科学》,46621223033-3060。[49]Teichman,J.和Wthrich,M.一致长期产量曲线预测,arXiv/1203.2017,预印本。[50]Wang,Y.和Zou,J.(2010)。高频率金融数据的巨大波动矩阵估计。安。统计学家。38,2, 943-978.[51]曾,X.和李,Y.(2011)。关于高维扩散过程积分协方差矩阵的估计。安。统计学家。39, 6, 3121-3151.[52]陶,M.,王,Y.和周,H.H.(2013)。具有测量误差的高维过程的最优稀疏波动矩阵估计。安。中央统计学家,41,41816-1864。联邦大学马蒂姆阿蒂卡分校,13560-970,若昂佩索-帕拉伊巴,巴西邮政地址:阿尔贝托。ohashi@pq.cnpq.br; ohashi@mat.ufpb.brDepartamento德马特姆阿蒂卡联邦大学帕拉伊巴分校,13560-970,若奥佩索-帕拉伊伊巴,巴西邮政地址:alexandre@mat.ufpb.br

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