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雷达卡
英文标题：
《Fisher information and quantum mechanical models for finance》
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作者：
Vadim Nastasiuk
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最新提交年份：
2015
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英文摘要：
The probability distribution function (PDF) for prices on financial markets is derived by extremization of Fisher information. It is shown how on that basis the quantum-like description for financial markets arises and different financial market models are mapped by quantum mechanical ones.
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中文摘要：
金融市场价格的概率分布函数（PDF）是通过费舍尔信息的极值化得到的。本文展示了在这个基础上，金融市场的类量子描述是如何产生的，不同的金融市场模型是如何被量子力学模型映射的。
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分类信息：
一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Statistical Finance 统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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