楼主: 能者818
1146 53

[量化金融] 市场、羊群和对外部信息的反应 [推广有奖]

51
nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-8 08:43:21
科学报告3.25。L illo F,Mic cich\'e S,Tumminello M,Piilo J,Mantegna RN(2015)新闻如何影响金融市场中不同类别投资者的交易行为。定量金融15:213-229.26。Johansen A,Sornette D(2002)金融市场的内生与外生崩溃。arXiv pr eprint cond mat/0210509.27。Bouchaud JP(2010)《市场的内生动态:价格影响和反馈循环》。arXiv预印本arXiv:10092928.28。Rambaldi M,Pennesi P,Lillo F(2015)围绕宏观经济的外汇市场活动建模:霍克斯过程方法。物理版E91:012819.29。Alfarano S,Lux T,Wagner F(2008)具有异质代理的金融市场中高阶矩的时间变化:一种分析方法。经济动力学与控制杂志3 2:101–136.30。Harras G,Sornette D(2011)《如何形成泡沫:近视适应剂的模型》。经济行为与组织杂志80:137-152.31。Shapira Y,Berman Y,Ben Jacob E(2014)对股票市场的短期羊群行为进行建模。新物理杂志16(5):053040.32。Golub A,Chliamovitch G,Dupuis A,Chopard B(2015)用信息论揭示了不一致的线性依赖关系。熵,17(5):606-2623.33。Alfarano S,Milakovi\'c M(2009)基于agent的放牧模型的网络结构和n依赖性。经济动力与控制杂志33:78–92.34。Alfarano S,Milakovi\'c M,Ra ddant M(2013)关于金融市场的制度等级和波动性的说明。《欧洲金融期刊》19:449-465.35。Kononovicius A,Gontis V(2012)基于代理的长期记忆非线性随机模型推理。物理A:统计力学及其应用391:1309-1314.36。Toral R,Tess one CJ(2007)观点信息动态中的有限尺寸效应。

52
kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-8 08:43:24
计算物理通讯2:177-195.28/3037。Van Kampen NG(2007)物理和化学中的随机过程。北荷兰,阿姆斯特丹。38.It^ok(1951)关于随机微分方程。Mem Amer数学Soc 4:1–51.39。San Miguel M,Toral R(2000)物理系统中的随机效应。摘自:Tirapegui E,Martinez J,Tiemann R,编者,不稳定性和非稳定性,荷兰斯普林格大学,非线性现象和复杂系统第5卷。第35-127.40页。Kirman A,Teyssi`erre G(2002)金融时间序列波动中长期记忆的微观经济模型。非线性动力学与计量经济学研究5:1-23.41。Walras L(1954)纯经济学原理,或社会财富理论。由威廉·贾夫(William Jaff’e)从原文(1874年)翻译而来。为美国经济学会和皇家经济学会出版。42.Samuelson PA(1965)证明了合理估计的价格随机波动。工业管理评论6:41–49.43。希利·PM,Palepu KG(2001)《信息不对称、公司披露与资本市场:对经验披露文献的回顾》。会计和经济学杂志31:405-440.44。Preis T,Reith D,Stanley HE(2010)不同规模经济生活的复杂动力学:来自sear ch引擎查询数据的见解。皇家学会哲学翻译A:数学、物理和工程科学368:5707–5719.45。Preis T,Moat HS,Stanley HE(2013)使用谷歌趋势量化金融市场的交易行为。科学报告3.46。Moat HS、Curme C、Avakian A、Kenett DY、Stanley HE等(2013)在股市波动之前量化维基百科的使用模式。科学报告3.47。Curme C,Preis T,Stanley HE,Moat HS(2014)量化股市波动前研究行为的语义。

53
大多数88 在职认证  发表于 2022-5-8 08:43:28
美国国家科学院院刊111:11600-11605.48。Joulin A,Lefevre A,Grunberg D,Bouchaud JP(2008)股价上涨:新闻和数量起次要作用。arXiv预印本arXiv:08031769.49。Rangel JG(2011)宏观经济新闻、公告和股市跳跃强度动态。ing银行与金融杂志35:1263-1276.50。Drakos K(2010)恐怖主义活动、投资者情绪和股票回报。金融经济学评论19:128-135.51。Davis A(2006)《媒体效应与理性受众的问题:金融市场的教训》。媒体、文化与社会2 8:603-625.52。Tetlock PC(2007)为投资者情绪提供内容:媒体在股票市场中的作用。《金融杂志》62:1139–1168.53。Harras G,Tessone CJ,Sornette D(2012)噪音引起的集体动力学波动。物理版E 85(1):011150.29/3054。Granovetter M(1978)集体行为的阈值模型。《美国社会学杂志》第83期:1420-1443.55页。Gillespie DT(1977)耦合化学反应的精确随机模拟。《物理化学杂志》y 81:2340-2361.56。Gillespie DT(1992)《马尔科夫过程:物理科学家导论》。学术出版社,圣地亚哥,约57页。Mandelbrot B(1997)某些投机价格的变化。《金融中的分形与尺度》,纽约斯普林格出版社。第371-418.58页。Cont R(2005)金融市场的长期依赖性。摘自:L\'evy-V\'ehel J,Lutton E,编辑,工程中的分形,斯普林格·隆多n.第159-179.59页。柯林斯JJ,周CC,卡佩拉AC,伊姆霍夫TT(1996)非周期随机共振。物理版次E 54:5575–5584.60。Benzi R,Sutera A,Vulpiani A(1981)随机共振的机制。物理学杂志A:数学与普通14:L453.61。本兹R,帕里西G,苏特拉A,Vulpiani A(1982)气候变化中的随机共振。告诉我们34:10-16.62。

54
mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-8 08:43:31
Nicolis C,Nicolis G(19 81)气候变迁的随机方面——加性波动。Tellus 33:225–234.63。柯林斯JJ,Chow CC,Imhoff TT(1995)非周期随机共振不可约系统。物理版次E 52:R3321–R3324。64.甘迈托尼·L,汉吉·P,郑P,Marchesoni F(1998)随机共振。《现代物理学评论》70:223–287.65。Heneghan C,Chow CC,Collins JJ,Imhoff TT,Lowe n SB等(1996)量化猿周期随机共振的信息度量。物理版本E54:R222 8–R223 1.66。可到达的athttp://www.zew.de/en/publikationen/finanzmarktreport.php3.30/30

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-31 23:23