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[量化金融] 精确渐近性:鲁棒随机波动率模型 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-11 02:26:53
《纯粹数学和应用数学交流:库兰特数学科学研究所出版的杂志》,57(10):1352–1373,2004年。[12] Jean-Michel Bisit。大偏差和malliavin演算。Birkhauser项目。数学45, 1984.[13] Y.Bruned、I.Chevyrev、P.K.Friz和R.Preiss。重整化的粗糙路径观点。《功能分析杂志》,277(11):1082832019。[14] 朱塞佩·坎尼扎罗(GiuseppeCannizzaro)、彼得·K·弗里兹(PeterK Friz)和保罗·加西亚(PaulGassiat)。正则结构的Malliavin演算:GAM的例子。《功能分析杂志》,272(1):363–4192017。[15] Stefano De Marco和Peter K Friz。局部波动性、条件性差异和瓦拉丹公式。《金融数学杂志》(SIAMJournal on Financial Mathematics),9(2):835–8742018。[16] Jean-Dominique Deuschel、Peter K.Friz、Antoine Jacquier和Sean Violante。效用和随机波动率的边际密度扩展I:理论基础。普通纯应用程序。数学67(1):40–82, 2014.[17] Jean-Dominique Deuschel、Peter K.Friz、Antoine Jacquier和Sean Violante。效用和随机波动率的边际密度扩展II:应用。普通纯应用程序。数学67(2):321–350, 2014.[18] Omar El Euch、Masaaki Fukasawa、Jim Gatheral和Mathieu Rosenbaum。随机波动率模型下的短期货币渐近性。《暹罗金融数学杂志》,10(2):491–511199年。[19] Omar El Euch和Mathieu Rosenbaum。粗糙heston模型的特征函数。MathematicalFinance,29(1):3–382019年。[20] Martin Forde、Stefan Gerhold和Benjamin Smith。Rougheston模型的小时间、大时间和渐近性。数学金融,2020年10月。[21]Martin Forde、Antoine Jacquier和Roger Lee。赫斯顿模型下隐含波动率的短时微笑和期限结构。《暹罗金融数学杂志》,3(1):690–7082012年。[22]马丁·福特和张洪忠。

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能者818 在职认证  发表于 2022-6-11 02:26:56
粗糙随机波动率模型的渐近性。《暹罗金融数学杂志》,8(1):114–145,2017年。[23]让-皮埃尔·福克、乔治·帕帕尼科劳和K·罗尼·瑟卡尔。具有随机波动性的金融市场中的衍生品。剑桥大学出版社,2000年。【24】彼得·弗里兹、斯特凡·格霍尔德和阿帕德·品特。中等偏差制度下的期权定价。MathematicalFinance,28(3):962–9882017年8月。【25】彼得·弗里兹和哈拉尔德·奥伯豪斯。广义fernique定理及其应用。《美国数学学会会刊》,138(10):3679–36882010。【26】彼得·弗里兹和尼古拉斯·维克多尔。变分嵌入定理及其应用。功能分析杂志,239(2):631–6372006。【27】彼得·弗里兹、保罗·加西亚特和保罗·皮加托。粗糙波动下的短期微笑:渐近和数值。arXiv预印本arXiv:2009.088142020。[28]Peter K Friz、Jim Gatherel、Archil Gulisashvili、Antoine Jacquier和Josef Teichman。《金融中的大偏差和交感方法》,第110卷。Springer,2015年。[29]P.K.Friz和M.Haier。粗糙路径课程:规则结构导论。UniversityText。斯普林格国际出版社,2014年。[30]Masaaki Fukasawa。随机波动率的渐近分析:鞅展开。《金融与随机》,15(4):635–6542011。[31]Masaaki Fukasawa。短期货币倾斜和粗略分数波动。《定量金融》,17(2):189–1982017年。[32]高坤和李罗杰。隐含波动率到任意阶的渐近性。《金融与随机》,18(2):349–3922014。保罗·加西亚特。关于粗糙bergomi模型的鞅性质。电子公社。概率。,2019年第24:9页。[34]吉姆·盖瑟拉尔。《波动表面:从业者指南》,第357卷。John Wiley&Sons,2011年。[35]吉姆·盖瑟拉尔(Jim Gatheral)、蒂堡·贾松(Thibault Jaisson)和马修·罗森鲍姆(Mathieu Rosenbaum)。波动性很剧烈。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-11 02:26:59
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能者818 在职认证  发表于 2022-6-11 02:27:02
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可人4 在职认证  发表于 2022-6-11 02:27:05
随机波动的股票价格分布:一种分析方法。《金融研究回顾》,4(4):727–7521991年。TU和WIAS Berlin,U Paris Dauphine,WIAS Berlin

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