《世界经济文汇》太恐怖

89# Anonymous
我同意。

补充下微观部分。前面一个会员提到了reduced form中变量内生性问题，这一部分国内不是没有人做，一般上点档次的论文都要处理，问题在于如何处理？


好的工具变量非常难找，一个“通解”的方法是用内生性变量的滞后期做IV。

与楼上会员（尽管知道id，既然匿名，那就不报id了，呵呵）的看法一致，这在技术上完全可以规避“批评”。

第一，滞后几期IV才起到效果？没有定论，具体问题具体操作。你放滞后三期显著了，就不会用滞后四期，审稿人不可能去查。问题在于，没有合理的理论（针对具体问题）解释到底应该用滞后几期。

第二，overidentification的问题。这很第一个问题有关系，有些时候2SLS的系数显著了，但Sargan检验通不过。然后，一些“不负责任”的研究者就所以调整，以保证Sargan检验能通过。

第三，weak IV（弱工具变量）问题。在很多时候，显著性、Sargan检验和KP weak IV检验同时能通过的模型非常有限。一般能做第一和第二步检验的已然不易，很多人把Weak IV的检验就“省略”了。

第四，Robustness check。 肯定是怎么有利于“规避风险”怎么做。大家平心想想，能通过上面三个检验就像考上中国那几所名校一样难，好不容易又考研成功，如今要申请博士了，谁希望功亏一篑呢？这时候，当然如何省事如何安全，就如何做。Robustness check并没有明确规定必须如何检验，研究者可以去除极端值（比如最前的5%，或者最后的5%），也可以加减变量（但加谁减谁，还是有自主权的）


我的师傅有句话：我们应该以严格的标准来批判自己的模型和结果，并且立足于驳倒它。只有当Identification（识别）被反复攻击和批判之后，我们才能有自信认为，我们做对了第一步，且是最重要的一步。然后经过严格的检验和再次批判，我们才能相信自己的结果基本“靠谱”（make sense）。最后，要从逻辑上证明自己做的模型确实在解释论文提出的问题，并且这样的test是有趣和有必要的。

关于这一点，恐怕很多人在经历数据整理，模型测试之后，都难以下狠心做到。事实上，我们视结果为自己的孩子，都不忍心批评他或者抛弃他。可正因如此，国内目前的实证（大部分）还处于自娱自乐或者不靠谱的程度——也极大地挫伤了年轻学者和研究生从事学术的积极性。

91# 夸克之一

非常同意, IV这玩意儿是个艺术~, 很多人在做2sls时,都不会去看看first stage里面的R^2究竟有多大(时间序列的IV问题不大, cross-section层面的问题就大了去了), 很多R^2都小的可怜,还继续IV, 估计参数的统计分布都不是正态的了,还闭着眼睛做检验.

what is real value of writing papers.

some one write a peper for several years.
sign.

stop make paper with less value.

do something that is meaningful.

need more accumulation before you write something.
then you will see thei giant and your weakness.

then you can become stronger.

你导师人不错啊

也太厉害了吧，佩服！！！

天下为菊 发表于 2011-5-28 12:14
一个寒假当时写了三篇，一篇被国际贸易问题录用，另外两篇分别被南方经济和世界经济研究拒稿，其中的一篇已经完全舍弃了，另一篇被现代财经录用，六月刊发！从寒假到现在总共写了8篇，录了四篇（国际贸易问题、国际经贸探索、改革、现代财经），舍弃一篇（原因是无修改价值，可能会发个学报，但不能记数了哈），还有两篇正在审，一篇刚完成，准备投稿。 9# 夸克之一