楼主: xxii12
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一道金融工程的题 [推广有奖]

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xxii12 发表于 2011-5-30 22:20:44 |AI写论文
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假设组合A是delta中性的组合，但是gamma为-300.可以得到标的于同一资产的看涨期权，它的delta为0.52，gamma为1.4.你如何利用此看涨期权来使整个组合具有gamma和delta中性？

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关键词：金融工程 gamma Delta del GAM 金融 工程

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沙发
xxii12 发表于 2011-5-30 22:36:18
求助啊啊啊啊，谢谢~~~~~
藤椅
jiulaiyichi 发表于 2011-5-31 13:53:14
只能用看涨期权对冲，不懂。。。
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