楼主: nandehutu2022
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[量化金融] 金融学中的列维-伊藤模型 [推广有奖]

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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-25 06:42:27
(2002)《随机过程及其在金融中的应用》。伦敦:查普曼和霍尔。[56]K¨uchler,U.&Tappe,S.(2014)由回火稳定过程驱动的指数股票模型。《计量经济学杂志》181(1),53-63。【57】Kyprianou,A.E.(2014)《应用中的列维过程波动》,第二版。柏林:斯普林格。[58]Lipton,A.(2001)《外汇数学方法》。新加坡:世界科学出版社。[59]Lokka,A.(2005)L'evy过程泛函的鞅表示。随机分析与应用22(4),867-892。[60]Mackie,E.T.B.(2011)有理项结构模式l s和几何l’evy鞅。伦敦帝国理工学院博士论文。[61]Madan,D.&Seneta,E.(1990)股票市场收益的方差gamma(VG)模型。《商业杂志》63511-524。[62]Madan,D.&Milne,F.(1991)带有VG鞅分量的期权定价。数学金融1(4),39-55【63】Madan,D.,Carr,P.&Chang,E.C.(1998)方差伽马过程和期权定价。《欧洲金融评论》2,79-105。【64】Merton,R.C.(1974)《公司债务定价:利率风险结构》。《金融杂志》29(2),449-470。[65]Merton,R.C.(1976)基本股票回报不连续时的期权定价。《金融经济学杂志》3125-144。[66]Meyer,P.A.(1966)概率和潜力。马萨诸塞州沃尔瑟姆:BlaisdellPublishing Company。【67】Norberg,R.(2004)Vasicek beyond the norma l.《数学金融》第14期,第585-604页。【68】Nualart,D.&Schoutens,W.(2000)L’evyprocess的混沌和可预测表示。随机过程及其应用90(1),109-122。[69]Oksendal,B.&Sulem,A.(2004)应用了跳跃差异的随机控制。柏林:斯普林格。[70]Protter,P.E。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-25 06:42:29
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