面板VAR最优滞后阶数太长,如何解决

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我最近在研究股票的4个变量之间的关系,看了一些文献是用的面板VAR来做的。所以我也学着使用面板VAR来进行回归，数据是股票的日数据，我用连玉君老师的pvar2命令来确定最优滞后阶数，发现滞后阶数非常长，超过20了。请问各位大神，遇到这种情况，该如何解决呢？是否可以直接使用默认的4阶或者5阶来进行后续的脉冲响应和方差分解？

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关键词：滞后阶数 滞后阶 VaR 脉冲响应 PVaR