实证分析常用代码整理合集
代码包含
- 批量剔除缺失值、缩尾处理
- 描述性统计
- 分组T检验
- 中位数检验
- 相关性分析(同时输出Pearson和Spearman相关性系数)
- 多重共线性检验
- OLS回归控制行业效应和年份效应(使用公司层面的聚类稳健标准误)
- 工具变量回归模型(2SLS模型)
- Heckman两阶段回归结果
- 分组回归(组间系数检验)
- 中介效应(三步回归、Sobel检验、Bootstrap自抽样检验)
- 调节效应(包含画图分析)
- PSM倾向性得分匹配回归结果
- 中位数回归(解决极端值问题)
- 面板数据模型选择F检验、LM检验和Hausman检验(固定效应模型、随机效应模型、混合效应模型)
- 动态面板回归模型(GMM回归)
- 面板门槛回归模型(处理成平衡面板数据、输出LR曲线图)
- Fama-Macbeth两步回归
- * 需要安装的外部命令
- ssc install estout
- ssc install winsor2
- ssc install psmatch2
- ssc install logout
- ssc install xttest0
- ssc install xtabond2
- ssc install rangestat
- scc install ivreg2
- ssc install asreg
- ssc install ttable3
结果截图
示例数据
被解释变量/因变量为FINRATIO
解释变量/自变量为CEOFIN
控制变量为 SIZE LEV GROWTH GP BOARD AGE SR
- 描述性统计
- 分组T检验
- 中位数检验
- 相关性分析(同时输出Pearson和Spearman相关性系数)
单独输出Pearson相关系数
- 多重共线性检验
- OLS回归控制行业效应和年份效应(使用公司层面的聚类稳健标准误)
- 工具变量回归模型(2SLS模型)
- Heckman两阶段回归结果|
- 分组回归(组间系数检验)
组间系数检验
- 中介效应(三步回归、Sobel检验、Bootstrap自抽样检验)
中介变量CON
Sobel检验
Bootstrap检验
- 调节效应(包含画图分析)
调节变量AS
交叉项去中心化处理
- PSM倾向性得分匹配回归结果
平衡性检验
匹配前核密度图
匹配后核密度图
匹配后样本回归
- 中位数回归(解决极端值问题)
- 面板数据模型选择F检验、LM检验和Hausman检验(固定效应模型、随机效应模型、混合效应模型)
- 动态面板回归模型(GMM回归)系统GMM和差分GMM
- 面板门槛回归模型(处理成平衡面板数据、输出LR曲线图)
- Fama-Macbeth两步回归
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