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楼主: momingqimiao7
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[实证分析] 【重磅更新】沪深A股上市公司常用数据整理(更新至2022年)方便匹配 提供整理代码 [推广有奖]

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momingqimiao7 在职认证  学生认证  发表于 2023-4-15 16:51:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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论文常用上市公司数据整理




1、数据格式

dta格式(适用于Stata14/Stata15/Stata16/Stata17版本)
需要安装包可以该帖免费下载:下载地址
提供基础数据包整理代码

2、数据包含

基础数据包:


  • 资产负债表
  • 利润表
  • 现金流量表(直接法)
  • 现金流量表(间接法)
  • 偿债能力(资产负债率、流动比率、速动比率、利息保障倍数等)
  • 披露财务指标(基本每股收益、稀释每股收益等)
  • 比率结构(营运资金比率、固定资产比率、有形资产比率、综合税率等)
  • 经营能力(总资产周转率、存货周转率、资本密集度、应收账款周转率等)
  • 盈利能力(资产报酬率、总资产净利润率、净资产收益率、管理费用率、营业毛利率、投资收益率等)
  • 现金流分析(股权现金流、公司现金流、股权自由现金流、企业自由现金流、折旧摊销等)
  • 风险水平(财务杠杆、经营杠杆、综合杠杆)
  • 发展能力(营业收入增长率、总资产增长率、净利润增长率、可持续增长率、资本积累率等)
  • 每股指标(每股收益、每股净资产、每股现金净流量、每股净资产等)
  • 相对价值指标(托宾Q值、账面市值比、市盈率、市净率等)
  • 股利分配(股利分配率、每股税前现金股利、每股税后现金股利、收益留存率等)
  • 治理综合信息(股东总数、 员工人数、董事长持股数量、总经理持股比例、董事长与总经理兼任情况等)
  • 高管人数、持股及薪酬情况(董事人数、独立董事人数、董事监事及高管年薪总额、董事前三名薪酬总额等)
  • 股东股权集中度(包含第1大、前3大、前5大、前10大股东持股比例之和以及Herfindahl指数、股权制衡度等)
  • 流通股东股权集中度
  • 审计意见表(审计费用、审计意见类型、审计事务所、审计师)
  • 股本结构(总股本、流通股本、国有股本、A股股本等)
  • 公司文件
    包含特色整理指标:上市年份(便于计算上市公司年龄或者剔除当年IPO的数据),行业(以证监会2012行业分类标准,制造业用二级行业分类,其他行业用一级行业分类),市场类型,是否ST或PT(以最新的是否ST来判断,如果需要根据当年是否ST,可以参考该贴https://bbs.pinggu.org/thread-11337253-1-1.html


同时提供基础数据所有变量合并版本


拓展数据包:
  • 个股回报率(周期包括:日、周、月、年)
  • 市场回报率(周期包括:日、周、月、年)
市场类型字段对应编码:1=上海A,4=深圳A,16=创业板,32=科创板,64=北交所
  • 综合市场回报率(周期包括:日、周、月、年)
  • 指数
  • 无风险利率(定期整存整取一年利率)
  • 三因子数据(包含周期:日、周、月)
  • 四因子数据(包含周期:月)
  • 五因子数据(包含周期:日、周、月)
  • 股东股权质押统计表和明细(可以筛选控股股东股权质押数据)
  • 个股非流动性Amihud指标(日、周、月、年)
  • 个股换手率指标(日、周、月、年)
  • 投资者情绪指数
  • 计算操控性利润和非操控性应计利润计算所需数据
  • 研发支出/研发投入(研发费用  费用化 资本化)
  • 汇率
  • 交易日历
  • 三会基本信息
  • 股东大会信息文件
  • 委员会召开情况
  • 股权性质(介绍:https://bbs.pinggu.org/thread-11489489-1-1.html
  • 社会责任报告数据(和讯网)到2020年后续网站未更新(介绍:https://bbs.pinggu.org/thread-10602192-1-1.html
  • 十大股东、十大流通股东持股比例明细
  • 机构投资者持股比例(Wind)
  • 分析师预测指标文件
  • 分析师特色指标(是否四大、分析师跟踪人数、研报关注度、上市公司透明度)
  • 董监高个人特征文件(性别、年龄、学历、职业背景、海外背景、学术背景、金融背景等) 2022年未更新全,实时更新
  • 高管个人资料文件(性别、年龄、教育背景、任期等)
  • 董监高任职情况

3、数据说明
  • 精心整理以便写论文方便
  • 数据起始时间都是公司上市开始到2021年
  • 数据只有沪深北交所A股上市公司(包括主板、中小板、创业板、科创板),不包含B股上市公司
  • 只有保留年度数据,报表类型只保留合并报表
  • 所有数据统计证券代码字段为stkcd,年份字段为year,以便以合并匹配
  • 注意:stkcd字段类型为数字,1即代表股票000001,为了便于匹配同时提供证券代码字段(字符型)


直接用Stata的merge 1:1 stkcd year 匹配汇总简直不能更方便
字段都为中文名,直观方便
QQ截图20230516194011.jpg


让您免去数据下载整理的烦恼


4、附件下载(百度网盘地址)


  • 基础数据包
    基础数据包 (76 Bytes, 需要: RMB 98 元)

  • 拓展数据包
    拓展数据包 (76 Bytes, 需要: RMB 118 元)



5、示例代码

  1. *======================== 合并数据 =========================
  2. use 资产负债表.dta, clear
  3. keep stkcd 证券代码 year 资产总计 负债合计 货币资金 交易性金融资产
  4. merge 1:1 stkcd year using 利润表.dta, nogen keep(1 3) keepusing(净利润 营业收入)
  5. merge 1:1 stkcd year using 盈利能力.dta, nogen keep(1 3) keepusing(行业代码 总资产净利润率ROAB)
  6. merge 1:1 stkcd year using 发展能力.dta, nogen keep(1 3) keepusing(营业收入增长率B)
  7. merge 1:1 stkcd year using 相对价值指标.dta, nogen keep(1 3) keepusing(托宾Q值*)
  8. merge 1:1 stkcd year using 治理综合信息.dta, nogen keep(1 3) keepusing(董事长持股数量 董事长持股比例 董事长与总经理兼任情况)
  9. merge m:1 stkcd using 公司文件.dta, nogen keep(1 3) keepusing(行业代码C 上市日期 市场类型 是否ST 是否ST或PT)

  10. *======================== 筛选数据 =========================

  11. *= 剔除金融保险行业
  12. drop if regexm(行业代码C, "J")

  13. *= 剔除ST或PT类上市公司
  14. drop if 是否ST或PT==1

  15. *= 筛选全部A股
  16. * 市场类型字段对应编码:1=上海A,4=深圳A,16=创业板,32=科创板,64=北证A股市场
  17. keep if inlist(市场类型, 1, 4, 16, 32, 64)

  18. *= 如果要选择创业板的话
  19. * keep if inlist(市场类型, 16)

  20. * 剔除当年IPO的数据以及上市以前的数据
  21. drop if year<=real(substr(上市日期, 1, 4))

  22. * 筛选年份
  23. keep if year>=2010 & year<=2022

  24.   
复制代码





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关键词:A股上市公司 数据整理 沪深a股 上市公司 上市公

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桃李不言,下自成蹊 发表于16楼  查看完整内容

数据非常好,对科研帮助很大

happysteps 发表于14楼  查看完整内容

谢谢分享

yyss007 发表于6楼  查看完整内容

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momingqimiao7 在职认证  学生认证  发表于 2023-4-15 16:57:04 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
上市公司常用基础数据集合

包含财务指标、公司治理、交易数据(更新至2022年)
https://bbs.pinggu.org/thread-11501087-1-1.html


季度版本
https://bbs.pinggu.org/thread-11053751-1-1.html

常用控制变量集合
https://bbs.pinggu.org/thread-11043247-1-1.html


常用控制变量集合拓展版
https://bbs.pinggu.org/thread-11253341-1-1.html


常用分组/调节变量数据整理
https://bbs.pinggu.org/thread-11489646-1-1.html


实证分析常用代码整理合集
https://bbs.pinggu.org/thread-10980403-1-1.html


【必备】A股上市公司基础信息(行业、省份、城市、区域、高新技术企业、上市年份等)
https://bbs.pinggu.org/thread-11488295-1-1.html

★筛选数据★ 沪深A股是否ST、*ST或PT数据整理
https://bbs.pinggu.org/thread-11337253-1-1.html

上市公司论文实证分析筛选样本所用数据指标
https://bbs.pinggu.org/thread-11068606-1-1.html

创新投入/创新产出/创新效率/专利申请/专利授权/研发投入
https://bbs.pinggu.org/thread-11190903-1-1.html

上市公司数字化转型程度指标计算Stata代码(2001-2021年数据)
https://bbs.pinggu.org/thread-11123416-1-1.html

中国经济政策不确定EPU季度数据整理1995-2022年(附Stata代码)
https://bbs.pinggu.org/thread-11337223-1-1.html

高管海外经历/金融背景/学术背景/财务背景/性别/年龄/持股比例2008-2021年(附Stata代码)
https://bbs.pinggu.org/thread-11242107-1-1.html

华证ESG
https://bbs.pinggu.org/thread-11469785-1-1.html

商道融绿ESG
https://bbs.pinggu.org/thread-11454997-1-1.html


会计类专题数据

会计信息可比性https://bbs.pinggu.org/thread-11046316-1-1.html
会计信息可比性改进方法https://bbs.pinggu.org/thread-11046955-1-1.html
应计盈余管理(操控性应计利润)https://bbs.pinggu.org/thread-11044941-1-1.html
应计盈余管理DD模型和McNicols模型https://bbs.pinggu.org/thread-11046048-1-1.html
应计盈余管理非线性琼斯模型https://bbs.pinggu.org/thread-10681821-1-1.html
真实盈余管理【常用方法】https://bbs.pinggu.org/thread-11047874-1-1.html
真实盈余管理【拓展方法】https://bbs.pinggu.org/thread-11047887-1-1.html
归类变更盈余管理https://bbs.pinggu.org/thread-11056411-1-1.html
审计质量/审计报告激进性https://bbs.pinggu.org/thread-11056056-1-1.html
客户与审计师不匹配关系https://bbs.pinggu.org/thread-11056358-1-1.html
客户重要性https://bbs.pinggu.org/thread-11056452-1-1.html
融资约束SA指数https://bbs.pinggu.org/thread-11498518-1-1.html
融资约束KZ指数https://bbs.pinggu.org/thread-11070975-1-1.html
融资约束WW指数https://bbs.pinggu.org/thread-11071053-1-1.html
破产风险/破产倾向 Altman Z-Scorehttps://bbs.pinggu.org/thread-11071228-1-1.html
Ohlson破产概率指标O-Scorehttps://bbs.pinggu.org/thread-11071247-1-1.html
投资效率 OLS模型 营业收入增长率https://bbs.pinggu.org/thread-11055328-1-1.html
投资效率 OLS模型 托宾Qhttps://bbs.pinggu.org/thread-11055328-1-1.html
投资效率 GMM模型https://bbs.pinggu.org/thread-11055328-1-1.html
Biddle模型和Chen模型投资效率https://bbs.pinggu.org/thread-11055935-1-1.html
会计稳健性C-Scorehttps://bbs.pinggu.org/thread-11052606-1-1.html
财务柔性(现金柔性+负债融资柔性)https://bbs.pinggu.org/thread-11060747-1-1.html
高管超额薪酬和绝对薪酬数据https://bbs.pinggu.org/thread-11049485-1-1.html
管理者超额薪酬https://bbs.pinggu.org/thread-11049469-1-1.html
劳动投资效率冗余雇佣/雇佣不足https://bbs.pinggu.org/thread-11060650-1-1.html
企业内部薪酬差距https://bbs.pinggu.org/thread-11042271-1-1.html
企业外部薪酬差距https://bbs.pinggu.org/thread-11042304-1-1.html
高管相对薪酬差距https://bbs.pinggu.org/thread-11126799-1-1.html
企业避税活动/税收激进度/税收规避https://bbs.pinggu.org/thread-11071292-1-1.html
企业税负粘性https://bbs.pinggu.org/thread-11055290-1-1.html
信息披露质量KV指数https://bbs.pinggu.org/thread-11379230-1-1.html
异常审计费用https://bbs.pinggu.org/thread-11070616-1-1.html
收益激进度和收益平滑度https://bbs.pinggu.org/thread-11056555-1-1.html
盈余激进度和盈余平滑度https://bbs.pinggu.org/thread-11057300-1-1.html
企业生命周期(现金流组合)https://bbs.pinggu.org/thread-11039173-1-1.html
企业生命周期(李云鹤文献)https://bbs.pinggu.org/thread-11123617-1-1.html
政府补助https://bbs.pinggu.org/thread-11049408-1-1.html
违约概率风险https://bbs.pinggu.org/thread-11201613-1-1.html
经营风险https://bbs.pinggu.org/thread-11068558-1-1.html
连锁股东https://bbs.pinggu.org/thread-11055005-1-1.html
透明度综合指标TRANShttps://bbs.pinggu.org/thread-11154452-1-1.html
深交所信息披露考评结果https://bbs.pinggu.org/thread-11155230-1-1.html
供应商集中度和销售集中度https://bbs.pinggu.org/thread-11250490-1-1.html
审计师行业专长https://bbs.pinggu.org/thread-11053854-1-1.html
审计意见和审计费用、是否四大、是否十大https://bbs.pinggu.org/thread-11063096-1-1.html
税收征管力度https://bbs.pinggu.org/thread-11251249-1-1.html
研发操纵https://bbs.pinggu.org/thread-11129088-1-1.html
成本粘性https://bbs.pinggu.org/thread-11049166-1-1.html
短债长投/短贷长投/短债长用https://bbs.pinggu.org/thread-11075309-1-1.html
债务融资成本Costhttps://bbs.pinggu.org/thread-11127365-1-1.html
上市公司对外担保https://bbs.pinggu.org/thread-11060806-1-1.html
系统风险承担和特质风险承担https://bbs.pinggu.org/thread-11039230-1-1.html
合成控制法SCM案例--包含稳健性检验/安慰剂检验https://bbs.pinggu.org/thread-7026273-1-1.html
CRITIC赋值法确定权重计算综合指标https://bbs.pinggu.org/thread-10758720-1-1.html
企业投资羊群行为https://bbs.pinggu.org/thread-11073418-1-1.html
现金流操控程度https://bbs.pinggu.org/thread-11073405-1-1.html
超额现金持有https://bbs.pinggu.org/thread-11065278-1-1.html
是否过度负债企业https://bbs.pinggu.org/thread-11073966-1-1.html
审计师工作量压力https://bbs.pinggu.org/thread-11064563-1-1.html
管理层语调操纵https://bbs.pinggu.org/thread-11168721-1-1.html
上市公司僵尸企业识别https://bbs.pinggu.org/thread-11062304-1-1.html


事件研究系列

事件研究Stata代码更新(绘走势图、直接生成最终结果表格)https://bbs.pinggu.org/thread-7006714-1-1.html
事件研究Stata代码更新 增加分组https://bbs.pinggu.org/thread-8070617-1-1.html
事件研究BHAR计算https://bbs.pinggu.org/thread-10535704-1-1.html
事件研究-常量均值模型(针对股指)https://bbs.pinggu.org/thread-7020229-1-1.html

使用道具

momingqimiao7 在职认证  学生认证  发表于 2023-4-15 16:57:12 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
经济金融方面数据

年度股价崩盘风险https://bbs.pinggu.org/thread-11371583-1-1.html
季度股价崩盘风险https://bbs.pinggu.org/thread-11494997-1-1.html
月度股价崩盘风险https://bbs.pinggu.org/thread-11462953-1-1.html
股价崩盘风险扩展指数模型https://bbs.pinggu.org/thread-11378385-1-1.html
股价崩盘风险年报披露后365天https://bbs.pinggu.org/thread-11022859-1-1.html
年度股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-11383270-1-1.html
季度股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-11383321-1-1.html
月度股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-11383486-1-1.html
当年5月至次年4月股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-11130522-1-1.html
羊群效应CSSD、CSADhttps://bbs.pinggu.org/thread-11379695-1-1.html
流动性指标(换手率、Amihud、超额换手率)https://bbs.pinggu.org/thread-11371454-1-1.html
机构投资者羊群行为LSV模型https://bbs.pinggu.org/thread-11049067-1-1.html
Fama-French三因子模型https://bbs.pinggu.org/thread-11385630-1-1.html
中国版Fama-French三因子模型https://bbs.pinggu.org/thread-11394138-1-1.html
Fama-French五因子模型https://bbs.pinggu.org/thread-11394153-1-1.html
年度特质波动率/月度特质波动率https://bbs.pinggu.org/thread-11359895-1-1.html
月度日均特质波动率和特质偏度https://bbs.pinggu.org/thread-11360054-1-1.html
优化的股票特质收益率https://bbs.pinggu.org/thread-11384312-1-1.html
月度股价崩盘事件https://bbs.pinggu.org/thread-11384355-1-1.html
大股东是否股权质押数据windhttps://bbs.pinggu.org/thread-8165275-1-1.html
第一大股东是否股权质押数据https://bbs.pinggu.org/thread-11123177-1-1.html
控股股东股权质押数据整理https://bbs.pinggu.org/thread-8615706-1-1.html
和讯网社会责任报告https://bbs.pinggu.org/thread-10602192-1-1.html
和讯网社会责任报告明细https://bbs.pinggu.org/thread-10637065-1-1.html
融资融券数据整理https://bbs.pinggu.org/thread-10939520-1-1.html
沪港通/深港通整理https://bbs.pinggu.org/thread-11496056-1-1.html
沪深300指数成分股历年调整https://bbs.pinggu.org/thread-11408077-1-1.html
中证500指数成分股历年调整https://bbs.pinggu.org/thread-11408176-1-1.html
环境不确定计算https://bbs.pinggu.org/thread-11064520-1-1.html
环境不确定(环境动态性和环境丰富性 )https://bbs.pinggu.org/thread-11064532-1-1.html
企业风险承担Riskhttps://bbs.pinggu.org/thread-11042438-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-11408292-1-1.html
机构投资者异质性https://bbs.pinggu.org/thread-11030598-1-1.html
【机构投资者期限】长期和短期机构投资者持股比例https://bbs.pinggu.org/thread-11064367-1-1.html
机构投资者持股数据https://bbs.pinggu.org/thread-11068614-1-1.html
市场调整法股票超额回报率https://bbs.pinggu.org/thread-11495503-1-1.html
证券分析师盈余预测误差和分歧度数据https://bbs.pinggu.org/thread-11073517-1-1.html
机构投资者实地调研https://bbs.pinggu.org/thread-11072072-1-1.html
市场化指数推算至2022年  制度环境测度https://bbs.pinggu.org/thread-11459334-1-1.html
市场化指数推算至2021年  制度环境测度https://bbs.pinggu.org/thread-10978178-1-1.html
市场化指数推算至2022年细分指标https://bbs.pinggu.org/thread-11493215-1-1.html
市场化指数——要素市场的发育程度数据推算至2021年https://bbs.pinggu.org/thread-11256424-1-1.html
市场化指数——市场中介组织的发育和法律制度环境推算至2021年https://bbs.pinggu.org/thread-11257960-1-1.html
股权性质是否国企(Wind)https://bbs.pinggu.org/thread-11489489-1-1.html
有效价差和相对有效价差  Roll模型https://bbs.pinggu.org/thread-11451199-1-1.html
多元化经营https://bbs.pinggu.org/thread-11123666-1-1.html
上市公司全要素生产率LP方法https://bbs.pinggu.org/thread-11125945-1-1.html
上市公司全要素生产率OP方法https://bbs.pinggu.org/thread-11125985-1-1.html
管理者过度自信https://bbs.pinggu.org/thread-11127536-1-1.html
CEO过度自信(持股变动)https://bbs.pinggu.org/thread-11500828-1-1.html
投资者关注度https://bbs.pinggu.org/thread-11500491-1-1.html
研发投入/研发支出数据https://bbs.pinggu.org/thread-11128146-1-1.html
研发操纵https://bbs.pinggu.org/thread-11129088-1-1.html
海外业务收入/海外销售收入https://bbs.pinggu.org/thread-11049070-1-1.html
产品市场集中度和竞争力https://bbs.pinggu.org/thread-11060358-1-1.html
赫芬达尔HHI指数和勒纳指数
超额商誉https://bbs.pinggu.org/thread-11066128-1-1.html
历史业绩预期差距https://bbs.pinggu.org/thread-11124606-1-1.html
业绩预告准确性和精确性https://bbs.pinggu.org/thread-11124564-1-1.html
分析师关注度https://bbs.pinggu.org/thread-11066135-1-1.html
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资产误定价https://bbs.pinggu.org/thread-11043396-1-1.html
定价效率(收益率与市场收益率相关系数)https://bbs.pinggu.org/thread-11379366-1-1.html
定价效率/价格延迟指标(Hou&Moskowitz)https://bbs.pinggu.org/thread-11379610-1-1.html
定价效率(许红伟)https://bbs.pinggu.org/thread-11493247-1-1.html
收益反转指标Pastor & Stambaugh https://bbs.pinggu.org/thread-11383240-1-1.html
【剩余收益模型RIM】上市公司资本市场估值偏误计https://bbs.pinggu.org/thread-10777383-1-1.html
资本市场定价效率(李善民)https://bbs.pinggu.org/thread-11074917-1-1.html
创新投入创新产出创新效率https://bbs.pinggu.org/thread-10771195-1-1.html
投资者异质信念https://bbs.pinggu.org/thread-11495790-1-1.html


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PEG模型/CAPM模型/OJ模型/MPEG模型
合集  https://bbs.pinggu.org/thread-11125526-1-1.html

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momingqimiao7 在职认证  学生认证  发表于 2023-4-15 16:57:23 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

资本市场估值偏误——剩余收益模型RIMhttps://bbs.pinggu.org/thread-11128135-1-1.html
现金流操控程度UCFO指标https://bbs.pinggu.org/thread-11073405-1-1.html
企业投资羊群行为/投资从众行为https://bbs.pinggu.org/thread-10771928-1-1.html
创新投入/创新产出/创新效率https://bbs.pinggu.org/thread-11190903-1-1.html
高管风险偏好https://bbs.pinggu.org/thread-11169262-1-1.html
治理效率/治理水平https://bbs.pinggu.org/thread-10767425-1-1.html
机构投资者羊群行为LSV模型https://bbs.pinggu.org/thread-10725077-1-1.html
是否高科技行业分组https://bbs.pinggu.org/thread-11040116-1-1.html
是否重污染行业分组https://bbs.pinggu.org/thread-11148249-1-1.html
环境动态性https://bbs.pinggu.org/thread-11489965-1-1.html
会计事务所变更https://bbs.pinggu.org/thread-10706968-1-1.html
高管机会主义减持指标https://bbs.pinggu.org/thread-10989607-1-1.html
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七剑 发表于 2023-4-16 18:34:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

点赞分享!

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yyss007 发表于 2023-4-17 04:27:44 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
点赞楼主分享的资料,太棒了!

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你好,问一下数据中每支股指数有年度数据吗?

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jonathan821 发表于 2023-4-17 16:06:28 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

谢谢分享

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晏几道 发表于 2023-4-17 16:28:11 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
支持楼主

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momingqimiao7 在职认证  学生认证  发表于 2023-4-22 08:50:58 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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