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论文常用上市公司数据整理
1、数据格式
dta格式（适用于Stata14/Stata15/Stata16/Stata17版本）
需要安装包可以该帖免费下载：下载地址
提供基础数据包整理代码
2、数据包含
基础数据包：
- 资产负债表
- 利润表
- 现金流量表（直接法）
- 现金流量表（间接法）
- 偿债能力（资产负债率、流动比率、速动比率、利息保障倍数等）
- 披露财务指标（基本每股收益、稀释每股收益等）
- 比率结构（营运资金比率、固定资产比率、有形资产比率、综合税率等）
- 经营能力（总资产周转率、存货周转率、资本密集度、应收账款周转率等）
- 盈利能力（资产报酬率、总资产净利润率、净资产收益率、管理费用率、营业毛利率、投资收益率等）
- 现金流分析（股权现金流、公司现金流、股权自由现金流、企业自由现金流、折旧摊销等）
- 风险水平（财务杠杆、经营杠杆、综合杠杆）
- 发展能力（营业收入增长率、总资产增长率、净利润增长率、可持续增长率、资本积累率等）
- 每股指标（每股收益、每股净资产、每股现金净流量、每股净资产等）
- 相对价值指标（托宾Q值、账面市值比、市盈率、市净率等）
- 股利分配（股利分配率、每股税前现金股利、每股税后现金股利、收益留存率等）
- 治理综合信息（股东总数、 员工人数、董事长持股数量、总经理持股比例、董事长与总经理兼任情况等）
- 高管人数、持股及薪酬情况（董事人数、独立董事人数、董事监事及高管年薪总额、董事前三名薪酬总额等）
- 股东股权集中度（包含第1大、前3大、前5大、前10大股东持股比例之和以及Herfindahl指数、股权制衡度等）
- 流通股东股权集中度
- 审计意见表（审计费用、审计意见类型、审计事务所、审计师）
- 股本结构（总股本、流通股本、国有股本、A股股本等）
- 公司文件
包含特色整理指标：上市年份（便于计算上市公司年龄或者剔除当年IPO的数据），行业（以证监会2012行业分类标准，制造业用二级行业分类，其他行业用一级行业分类），市场类型，是否ST或PT（以最新的是否ST来判断，如果需要根据当年是否ST，可以参考该贴https://bbs.pinggu.org/thread-11337253-1-1.html）
同时提供基础数据所有变量合并版本
拓展数据包：
- 个股回报率（周期包括：日、周、月、年）
- 市场回报率（周期包括：日、周、月、年）
市场类型字段对应编码：1=上海A，4=深圳A，16=创业板，32=科创板，64=北交所
- 综合市场回报率（周期包括：日、周、月、年）
- 指数
- 无风险利率（定期整存整取一年利率）
- 三因子数据（包含周期：日、周、月）
- 四因子数据（包含周期：月）
- 五因子数据（包含周期：日、周、月）
- 股东股权质押统计表和明细（可以筛选控股股东股权质押数据）
- 个股非流动性Amihud指标（日、周、月、年）
- 个股换手率指标（日、周、月、年）
- 投资者情绪指数
- 计算操控性利润和非操控性应计利润计算所需数据
- 研发支出/研发投入（研发费用 费用化 资本化）
- 汇率
- 交易日历
- 三会基本信息
- 股东大会信息文件
- 委员会召开情况
- 股权性质（介绍：https://bbs.pinggu.org/thread-11489489-1-1.html）
- 社会责任报告数据（和讯网）到2020年后续网站未更新（介绍：https://bbs.pinggu.org/thread-10602192-1-1.html）
- 十大股东、十大流通股东持股比例明细
- 机构投资者持股比例（Wind）
- 分析师预测指标文件
- 分析师特色指标（是否四大、分析师跟踪人数、研报关注度、上市公司透明度）
- 董监高个人特征文件（性别、年龄、学历、职业背景、海外背景、学术背景、金融背景等） 2022年未更新全，实时更新
- 高管个人资料文件（性别、年龄、教育背景、任期等）
- 董监高任职情况
3、数据说明
- 精心整理以便写论文方便
- 数据起始时间都是公司上市开始到2021年
- 数据只有沪深北交所A股上市公司（包括主板、中小板、创业板、科创板），不包含B股上市公司
- 只有保留年度数据，报表类型只保留合并报表
- 所有数据统计证券代码字段为stkcd，年份字段为year，以便以合并匹配
- 注意：stkcd字段类型为数字，1即代表股票000001，为了便于匹配同时提供证券代码字段（字符型）
直接用Stata的merge 1:1 stkcd year 匹配汇总简直不能更方便
字段都为中文名，直观方便
让您免去数据下载整理的烦恼
4、附件下载（百度网盘地址）
- 数据说明文件
数据说明文件
(76 Bytes)
- 基础数据包
基础数据包
(76 Bytes, 需要: RMB 98 元)
- 拓展数据包
拓展数据包
(76 Bytes, 需要: RMB 118 元)
- 基础+拓展数据
【合集优惠版】基础数据包+拓展数据包
(76 Bytes, 需要: RMB 186 元)
5、示例代码
- *======================== 合并数据 =========================
- use 资产负债表.dta, clear
- keep stkcd 证券代码 year 资产总计 负债合计 货币资金 交易性金融资产
- merge 1:1 stkcd year using 利润表.dta, nogen keep(1 3) keepusing(净利润 营业收入)
- merge 1:1 stkcd year using 盈利能力.dta, nogen keep(1 3) keepusing(行业代码 总资产净利润率ROAB)
- merge 1:1 stkcd year using 发展能力.dta, nogen keep(1 3) keepusing(营业收入增长率B)
- merge 1:1 stkcd year using 相对价值指标.dta, nogen keep(1 3) keepusing(托宾Q值*)
- merge 1:1 stkcd year using 治理综合信息.dta, nogen keep(1 3) keepusing(董事长持股数量 董事长持股比例 董事长与总经理兼任情况)
- merge m:1 stkcd using 公司文件.dta, nogen keep(1 3) keepusing(行业代码C 上市日期 市场类型 是否ST 是否ST或PT)
- *======================== 筛选数据 =========================
- *= 剔除金融保险行业
- drop if regexm(行业代码C, "J")
- *= 剔除ST或PT类上市公司
- drop if 是否ST或PT==1
- *= 筛选全部A股
- * 市场类型字段对应编码：1=上海A，4=深圳A，16=创业板，32=科创板，64=北证A股市场
- keep if inlist(市场类型, 1, 4, 16, 32, 64)
- *= 如果要选择创业板的话
- * keep if inlist(市场类型, 16)
- * 剔除当年IPO的数据以及上市以前的数据
- drop if year<=real(substr(上市日期, 1, 4))
- * 筛选年份
- keep if year>=2010 & year<=2022
经管之家：momingiqmiao7
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补充内容 (2024-5-30 18:19):
【重磅更新】沪深京A股上市公司常用数据整理[更新至2023年]方便匹配 含代码 1000+变量
https://bbs.pinggu.org/thread-11801597-1-1.html
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