请问什么是实际检验水平(size)

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我看文章这个size经常是与Power一起出现，哪位达人能告诉我Size到底是什么？是如何计算的？

[此贴子已经被作者于2006-11-15 11:17:11编辑过]

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关键词：size Power wer 检验 水平 size

come on. any statistical inference textbook can tell you that,

检验水平通常以alpha表示，如0.05，0.01

2楼的朋友能推荐个书名吗？

3楼朋友所说的应该是显著性水平吧。

我想问的size是在面板单位根检验小样本性质研究中要计算的，我已经计算了Power，但是对于Size我还不是很理解。

[此贴子已经被作者于2006-11-15 22:01:57编辑过]

自己顶一个

size has two meanings. one is nominal,the others is real.

名义的指显著性水平,实际的指假设检验中拒绝原假设的临界值的大小.如5%的名水平可能会某个检验而言太低,通过样本计算的值轻易就会接受原假设.此时就要考虑实际水平值,如设定10%时,才能有5%的可能性不犯错.

我找到些资料再补充，所谓的（ empirical size）经验检验水平，指的是利用Monte Carlo模拟的方法，在零假设下产生大量的时间序列，然后根据被研究的检验统计渐近分布的临界值做出接受或拒绝零假设的判断，拒绝零假设的比率就是刻画检验水平的量度。它主要反映的是某一检验统计量的有限样本分布趋近于极限分布的速度和程度。
而水平调整后的检验功效则指的是利用Mante Curlo模拟的方法，在备择假设下产生大量的时间序列，然后根据被研究的检验统计量有限样本的临界值做出接受或拒绝零假设的判断，拒绝零假设的比率就刻画了该检验统计量的检验功效。它反映的是某种检验方法避免第二种错误的能力。
检验水平、调整后的检验功效是在具体的数据生成过程已知的情况下，根据“真实’的检验临界值得出的。而从实际应用的角度来看，当我们面对一个待检验的时间序列数据时，所有的这些信息都是无法获得的(或者说是无法准确获得的)，对检验水平及检验功效的分析都是经验主义的(empirical size   empirical power )

楼上大神，你找的是那些资料，能分享吗？我最近也在做检验统计量的蒙特卡洛模拟

wxg319 发表于 2015-8-17 00:50
我找到些资料再补充，所谓的（ empirical size）经验检验水平，指的是利用Monte Carlo模拟的方法，在零假设 ...

介绍的很清楚，非常感谢~