请教关于用RATS写ROLLING WINDOW方法MVGARCH模型预测波动性的程序

如题，请教各位大大

比如用BEKK，有2000个obervations，1-1500的拿来估计MGARCH（2个series)的参数，然后预测1501的variance和covariance。然后根据2-1501估计参数，预测1502的variance和covariance(window size=1500），最重要的是要把预测的值both variance and covariance print出来，存到excel里面

其实不是很难，但是卡在forecast这里了，在线等。就差预测这一步了，希望大大帮忙~

自己顶一下吧，大大们帮帮忙

RAT的我不怎么擅长
不过CC GARCH以及DCC GARCH的matlab预测程序自己倒是基于uscd GARCH toolbox写过

...大大们帮帮忙吧

先确认一下,

是不是要forecast

hh(t)(1,1) , hh(t)(1,2) , hh(t)(2,2)

(H11, H12 and H22  variances and covariance)

Conditional V-C Forecast.
   1501.0000         4.7048         1.7333   H11 H12
         0.0000         1.7333         1.6350   H21 H22
   1502.0000         4.5859         1.5893   H11 H12
         0.0000         1.5893         1.4693   H21 H22
   1503.0000         4.4433         1.4510
         0.0000         1.4510         1.4881
   .....
   .....
   1999.0000         6.0534         2.1659
         0.0000         2.1659         2.0160
   2000.0000         6.7155         2.2336
         0.0000         2.2336         1.9935
Conditional Correlation Forecast.
   

epoh老师，您好！
    以上您做的图有程序吗？要是有，希望我也能看看。非常感谢！

哈哈!zhangtao兄也有兴趣.

Dataset From S-plus,
chap13 Multivariate GARCH Modeling
Bivariate BEKK model,nobs=2000.
hp_ibm.xls

   hp_ibm.xls (125.5 KB)

2011-11-23 20:57:15 上传

bek_fore_corr.prg

   bek_fore_corr.rar (709 Bytes) 本附件包括：

• bek_fore_corr.prg

2011-11-23 20:57:38 上传

*********
*winrats version 7.0
open data hp_ibm.xls
data(format=xls,org=columns) 1 2000 hp ibm
compute w = 500
declare rect hmat
dimension hmat(2*w,3)
set rho 1501 (1500+w) =%na
source mvgarchfore.src
*** DISPLAY RESULTS ***
report(action=define,hlabels=||"Observation","H11","H12","Correlation"||)
*begin rolling window
do i=1,w
smpl i (1499+i)
garch(p=1,q=1,mv=bek,nomean,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rd,ITERATIONS=200) / hp ibm
@MVGarchFore(mv=bekk,steps=1) hh rd
compute hmat((2*i-1),1)=1500+i
compute hmat(2*i,1)=0
.....
.....
report(atrow=2*i-1,atcol=4) rh12
end do i
report(action=show)

*****************
set rhoinsample 1 2000 =%na
*create rhoinsample
smpl 1 1500
garch(p=1,q=1,mv=bek,nomean,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rd,ITERATIONS=200) / hp ibm
set rhoinsample  = hh(t)(1,2)/sqrt(hh(t)(1,1)*hh(t)(2,2))

*****************
graph(header=" Correlation Forecast of hp with ibm",grid=(t==1500)) 2
# rhoinsample 1 2000
# rho 1 2000

*********
Observation    H11       H12    Correlation
       1501  4.704843  1.733330    0.624958
                1.733330  1.634989
       1502  4.585929  1.589315    0.612260
                1.589315  1.469336
       1503  4.443348  1.451031    0.564290
                1.451031  1.488122
       .....
       .....
       1998  6.984242  2.034222    0.540584
                2.034222  2.027454
       1999  6.053355  2.165853    0.619987
                2.165853  2.016027
       2000  6.715486  2.233587    0.610465
                2.233587  1.993455

epoh 发表于 2011-11-23 20:59
哈哈!zhangtao兄也有兴趣.Dataset From S-plus,
chap13 Multivariate GARCH Modeling
Bivariate BEKK mod ...

epoh老师好，
我现在做毕业论文   导师不给讲RATS使用的基本问题   我从来没学过这个
可以请教些基本问题么。。。
我导入数据的指令是这样的
数据是在excel里面的

CALENDER(DAILY) 2003 12 31
ALLOCATE 2010:12:31
OPEN DATA C:\Program Files\Estima\WinRATS 7\EAST.XLS
DATA (FORMAT=XLS,ORG=COLUMNS)/HK SINGAPORE JAPAN

可是导入不进数据   显示的是
## SX11. Identifier XLS is Not Recognizable. Incorrect Option Field or Parameter Order?
>>>>DATA (FORMAT=XLS,<<<<
能不能告诉我错在哪里了~！谢谢！！

浅渔 发表于 2012-8-1 00:04
epoh老师好，
我现在做毕业论文   导师不给讲RATS使用的基本问题   我从来没学过这个
可以请教些基本问 ...

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