做出自相关偏自相关图后怎么做GARCH检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我在做股指期货的风险度量，取对数收益率，得出的自相关偏自相关图如下：

请问之后应该怎么做GARCH检验

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏5 回帖

关键词：GARCH ARCH 偏自相关 自相关 ARC 股指期货 收益率

求助啊~~~

拟合模型，然后对模型的残差序列做拉格朗日乘子检验。如果拒绝原假设说明存在ARCH效应。

之所以要写出来，完全因为这是给自己的一个纪念

11q 发表于 2011-12-10 21:46
拟合模型，然后对模型的残差序列做拉格朗日乘子检验。如果拒绝原假设说明存在ARCH效应。

拟合的时候需要加AR()么  加AR是要根据图么

你这跟我做的一个模型一样，你的相关性都不相关，
这时就做个白噪声的均值方程，再检验期残差的平方是否相关，从而定其是否存在ARCH效应，如有，就可考虑GARCH模型族了

看残差平方是否相关。如果残差序列不相关，而残差平方相关，很有可能存在GARCH效应。接着用ARCH LM检验做正式的检验。。。。。

fly-ever 发表于 2011-12-20 14:38
你这跟我做的一个模型一样，你的相关性都不相关，
这时就做个白噪声的均值方程，再检验期残差的平方是否相 ...

请问如果做出来是相关的呢？是不是就可以做arch lm检验了？

leihengzhishang 发表于 2011-12-21 13:23
看残差平方是否相关。如果残差序列不相关，而残差平方相关，很有可能存在GARCH效应。接着用ARCH LM检验做正 ...

请问如果做出来是自相关的呢？是不是就可以做arch lm检验了？

xiao1207 发表于 2017-12-12 20:35
请问如果做出来是自相关的呢？是不是就可以做arch lm检验了？

我也想知道，做出自相关图跟lz不一样，发现是相关的，那接下来要怎么做