协整检验问题讨论

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在做状态空间模型时用到了4个时间序列分别为（Y、X1、X2、X3），构建的状态空间量侧方程如下：
log(y)=c(1)+c(2)*log(x1(-3))+c(3)*log(x2(-2))+c(4)*log(x3)
请问各位，若做协整检验是对序列 log(y)、log(x1)、log(x2)、log(x3)做协整呢还是对log(y)、log(x1(-3))、log(x2(-2))、log(x3)做协整呢？

还请各位给予提示，谢谢.

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：协整检验 状态空间模型 状态空间 时间序列 Log 检验 空间

当然是原始非平稳的协整啊  为什么呢?  因为协整就是非平稳的回归啊 差分平稳

yuzhaoyu 发表于 2011-12-13 11:16
当然是原始非平稳的协整啊  为什么呢?  因为协整就是非平稳的回归啊 差分平稳

非常感谢