脉冲响应和方差分解变量输入顺序问题

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请问下做脉冲响应分析和进行方差分解时，在各个输入变量的框中对变量的输入顺序有什么要求？如脉冲响应时，我在Impulses框内输入LNPPI之后，在Responses框中输入LNCPI LNPPI LNRPI和输入LNPPI LNCPI LNRPI得到的结论无论从table表上还是Multiple Graphs组图中都不一样？请问是什么原因啊？在研究不同变量时输入变量的顺序有什么要求没有？谢谢了！！

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关键词：方差分解 脉冲响应 Responses response Multiple

没有人在么？

做脉冲响应函数时可以通过使用广义脉冲响应函数来解决变量顺序不同导致结果不同的问题。那请问方差分解的变量顺序应该怎么解决呢？有人说根据之前进行的格兰杰因果检验来排序，那请问是因果检验关系大的排在前面还是因果关系较弱的排在前面？这种判断顺序的方式对脉冲响应分析适用么？谢谢了！！

第十一章__向量自回归模型(_VAR)_和VEC.ppt (1.1 MB)

2012-1-2 10:16:30 上传

leihengzhishang 发表于 2012-1-2 10:19

谢谢！您提供的资料我看了，不过里面只是讲了顺序不同输出结果不同，但是并没有说明为什么不同和解决办法啊？

leihengzhishang 发表于 2012-1-2 10:19

谢谢！您提供的资料我看了，不过里面只是讲了顺序不同输出结果不同，但是并没有说明为什么不同和解决办法啊？

参见如下的附件
https://bbs.pinggu.org/thread-1217851-1-1.html
似乎讲得很清楚了。
对于脉冲响应，正交脉冲才与变量顺序有关吧？单位脉冲和广义脉冲与变量顺序是无关的。单位脉冲输入为 ［1 0 0］，而广义脉冲为 ［1 ？ ？］，其中问好代表未知，即随机的。显然，单位脉冲适用于ZF或者中央银行，他们可以直接干预，而广义脉冲适用于投资者或者个体企业，他们观察到某个异常，不了解其他变量是否有冲击时。
陈灯塔老师2007在厦门大学王亚南经济研究院报告了一文章，用例子很详细地谈论了该问题，查亚南院的主页也许能下到全文。不过该文章是批评性的，据说投了很多中文刊物，都没有被发表。倒是有在一些全国性的会议上宣讲过，不少与会的年轻老师和博士生都觉得文章很到位。

JetKing 发表于 2012-1-1 21:58
做脉冲响应函数时可以通过使用广义脉冲响应函数来解决变量顺序不同导致结果不同的问题。那请问方差分解的变 ...

请问您哪儿听说的这种方法，很想知道理由是什么

maxchen 发表于 2012-1-2 19:41
请问您哪儿听说的这种方法，很想知道理由是什么

非常感谢你的回答，我说的广义脉冲响应能解决这个问题就是指在建模时不同考虑变量顺序而已~可是对方差分解的顺序问题就实在没辙了。。有人说可以按照格兰杰因果检验的结论来排序，因果关系越显著的排在前面，不知是否有此说法？

最重要的是经济解释，而不是统计方法。这里方差分解的解空间有无穷解----多元变量正交化，有无穷多种方法，如Cholesky 分解，V=LL', 直接开方求逆，相关矩阵逆矩阵开方等等，详细讨论请参加陈灯塔老师书中的p510。这里最重要的是能否找到经济解释。
类似的如因子分析，同样的，最重要的也是经济解释，因子有什么经济含义。这里方差分解后， Te=u，那么u的分量有什么含义？