方差分解和脉冲响应分析弄出来的结果

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liqian8623 发表于 2012-8-1 08:28:41

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方差分解和脉冲响应分析弄出来的结果，两者之间有什么关系呢？为什么我做多个变量的时候，脉冲响应分析的结果是负的，但方差分解出来的结果反而比较大呢？

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关键词：方差分解脉冲响应多个变量关系

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mushui208648 发表于3楼查看完整内容

再加上一句，脉冲响应中有一个cholesky ordering 问题，选择顺序不一样，结果也会不一样，就会出现矛盾问题，通常都是要把影响效果最大的变量放在第一位。

haoyun010 发表于4楼查看完整内容

本人认为，脉冲响应函数是分析当一个误差项发生变化或者模型受到某种冲击时对系统的动态影响，而方差分解描述的是VAR（VEC）模型中各变量的冲击对系统变量动态变化的相对重要性。

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mushui208648 发表于 2012-8-2 15:21:16

不会是这样吧，应该具有一致性。

mushui208648 发表于 2012-8-2 16:37:08

再加上一句，脉冲响应中有一个cholesky ordering 问题，选择顺序不一样，结果也会不一样，就会出现矛盾问题，通常都是要把影响效果最大的变量放在第一位。

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haoyun010 发表于 2012-8-2 22:05:27

本人认为，脉冲响应函数是分析当一个误差项发生变化或者模型受到某种冲击时对系统的动态影响，而方差分解描述的是VAR（VEC）模型中各变量的冲击对系统变量动态变化的相对重要性。

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没有过不了的桥

mimiqianru 发表于 2012-8-3 10:40:53

楼上所说的正是各类教材中的经典语言，但是，我总觉得这种解释在逻辑上有点问题。脉冲响应与方差分解的结果往往并不一致，解释起来似乎自相矛盾。

恍恍惚惚3 发表于 2017-12-28 18:14:03

https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=6148327&extra=
这个要怎么解释呢？

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