套利定价理论与风险收益多因素模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

套利定价理论与风险收益多因素模型
概述
利用证券定价之间的不一致进行资金转移，从中赚取无风险利润的行为称为套利( arbitrage )。套利行为需要同时进行等量证券的买卖，以便从其价格关系的差异中获取利润。套利概念是资本市场理论的核心。在均衡市场价格下没有套利机会，这也许是资本市场理论中最基本的原理。能保证不存在套利可能性的价格关系是极有效力的，假如实际证券价格允许套利，其结果将是强大的压力迫使证券价格恢复均衡。
第10章   套利定价理论与风险收益
多因素模型
10.1 多因素模型综述*10.2 套利定价理论10.3 单一资产与套利定价理论10.4 多因素套利定价理论10.5 我们在哪儿能找到因素10.6 多因素资本资产定价模型

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：套利定价理论 多因素模型 套利定价 多因素 Arbitrage