以前工作时写的一篇文章：Mortality risk on pension liability

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以前工作时写的工作论文，比较的是不同的mortality 模型对养老金债务的影响，数据用的是公开的1968-2003年美国60-89岁男性的存亡数据。

比较的模型基本涵盖目前最常见的死亡率模型，包括有：

Lee-Carter model (M1),

Renshaw and Haberman model (M2),

Age-Period-Cohort (APC) model (M3),

CBD model (M5),

Generalized CBD model with cohort effect （M6),

Generalized CBD model with quadratic term to the age effect(M7) ,

Generalized CBD model with decreasing cohort effect (M8).

两年前的文章了，本来打算烂在硬盘里的，今天想想还是发上来，希望能有对需要的人有帮助，另外祭奠下曾经做技术的青春。

自己现在早已不搞这个多年了。

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关键词：mortality liability PENSION Ability Risk liability 养老金 死亡率 美国 文章

路过看看

interesting.  thanks for sharing

看看

支持原创!!

谢谢分享哈，正好用得着