用ＲＡＴＳVARMA-GARCH求Q-TEST與Q^TEST和LM_TEST

我真的不知道要如何感謝你才好~
我畢業真的想要寄個禮物給你~

您好~又來麻煩妳了~
我打了下列的程式碼
equation eq1 EX
#constant EX{1} ELEC{1}

equation eq2 ELEC
#constant ELEC{1} TINDEX EX{1}

group ar1 eq1 eq2
garch(p=1,q=1,model=ar1,mv=cc,variances=VARMA,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rr) / EX ELEC

set stdEX = rr(t)(1)/sqrt(hh(t)(1,1))
set stdELEC = rr(t)(2)/sqrt(hh(t)(2,2))




跑出了下列~~
MV-GARCH, CC with VARMA Variances - Estimation by BFGS
NO CONVERGENCE IN 199 ITERATIONS
LAST CRITERION WAS  0.0000000
SUBITERATIONS LIMIT EXCEEDED.
ESTIMATION POSSIBLY HAS STALLED OR MACHINE ROUNDOFF IS MAKING FURTHER PROGRESS DIFFICULT
TRY HIGHER SUBITERATIONS LIMIT, TIGHTER CVCRIT, DIFFERENT SETTING FOR EXACTLINE OR ALPHA ON NLPAR
RESTARTING ESTIMATION FROM LAST ESTIMATES OR DIFFERENT INITIAL GUESSES MIGHT ALSO WORK
Usable Observations                      1989
Log Likelihood                     20214.8911

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat       Signif
*************************************************************************************
1.  Constant                         0.000017     0.000000     429.09210  0.00000000
2.  EX{1}                            0.116344     0.007145      16.28381  0.00000000
3.  ELEC{1}                         -0.001184     0.000048     -24.88266  0.00000000
4.  Constant                         0.000022     0.000001      28.61718  0.00000000
5.  ELEC{1}                         -0.010688     0.000178     -60.06936  0.00000000
6.  TINDEX                           1.033113     0.006357     162.50651  0.00000000
7.  EX{1}                            0.006702     0.000035     193.88411  0.00000000
8.  C(1)                            -0.000000     0.000000     -16.64618  0.00000000
9.  C(2)                             0.000003     0.000000    5001.50413  0.00000000
10. A(1,1)                           0.254274     0.003353      75.84470  0.00000000
11. A(1,2)                           0.019832     0.000194     102.30315  0.00000000
12. A(2,1)                           0.076996     0.000000 2485157.58659  0.00000000
13. A(2,2)                           0.117821     0.002179      54.06907  0.00000000
14. B(1,1)                           0.753895     0.027942      26.98066  0.00000000
15. B(1,2)                          -2.147713     0.037094     -57.89962  0.00000000
16. B(2,1)                          -2.323208     0.021958    -105.80273  0.00000000
17. B(2,2)                          -0.138679     0.003211     -43.19264  0.00000000
18. R(2,1)                          -0.019305     0.000145    -133.34980  0.00000000

但是出現這個???
## MAT15. Subscripts Too Large or Non-Positive
Error was evaluating entry 1991
請問這是什麼??我的程式是太長嗎??還是有什麼錯誤??
這個結果可以用嗎??我再輸入這個
@mvqstat(lags=12)
# stdEX            
@mvqstat(lags=12)   
# stdELEC
@mvqstat(lags=12)
# stdEX  stdELEC
但是不能跑，出現下面的??
MVQSTAT is not the Name of a PROCEDURE
我用的是RATS 8.0 為什麼會這樣呢??
謝謝您~

bang4kimo 发表于 2012-2-21 12:27
您好~又來麻煩妳了~
我打了下列的程式碼
equation eq1 EX

哈哈!这可能需要你完整的程序及数据
才能正确指出原因
若不方便,就贴在短信息

我把我的檔案負在附件了~
我的程序如下 ~12345就是 檔案了
open data 12345.xlsx
data(format=xlsx,org=columns) / EX TINDEX ELEC FIN PLAS MACH

system(model=var1)
variables EX ELEC
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bek,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rr)

MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS
Convergence in    34 Iterations. Final criterion was  0.0000000 <=  0.0000100
Usable Observations                      1989
Log Likelihood                     18050.5107

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif
************************************************************************************
1.  EX{1}                         0.102171740  0.027092231      3.77126  0.00016243
2.  ELEC{1}                       0.003976769  0.003502480      1.13542  0.25620142
3.  Constant                      0.000009695  0.000015162      0.63942  0.52255256
4.  EX{1}                        -0.227416433  0.078940197     -2.88087  0.00396579
5.  ELEC{1}                       0.040532011  0.019186282      2.11255  0.03463916
6.  Constant                      0.000192349  0.000123974      1.55153  0.12077459
7.  C(1,1)                        0.000220330  0.000019706     11.18058  0.00000000
8.  C(2,1)                       -0.000248049  0.000178291     -1.39126  0.16414563
9.  C(2,2)                        0.000638715  0.000092629      6.89542  0.00000000
10. A(1,1)                        0.547527609  0.008301602     65.95446  0.00000000
11. A(1,2)                       -0.082332560  0.056683900     -1.45249  0.14636658
12. A(2,1)                        0.011465373  0.003905594      2.93563  0.00332873
13. A(2,2)                        0.216417514  0.016887683     12.81511  0.00000000
14. B(1,1)                        0.872624033  0.002689327    324.47669  0.00000000
15. B(1,2)                        0.026165464  0.017365161      1.50678  0.13186725
16. B(2,1)                       -0.002984686  0.001528545     -1.95263  0.05086330
17. B(2,2)                        0.971241253  0.004401043    220.68431  0.00000000

set stdEX = rr(t)(1)/sqrt(hh(t)(1,1))
set stdELEC = rr(t)(2)/sqrt(hh(t)(2,2))
輸入上面，就會有這裡就會出現
## MAT15. Subscripts Too Large or Non-Positive
Error was evaluating entry 1991???為什麼會出現這個~非正??

再請問你~如果我要聯合檢定係數
A(1,2)= A(2,1)=B(1,2)=B(2,1)=0
A(1,2)= B(1,2)=0
A(2,1)=B(2,1)=0
這三條方程式要怎麼檢定???

謝謝您!!

bang4kimo 发表于 2012-2-25 22:14
再請問你~如果我要聯合檢定係數
A(1,2)= A(2,1)=B(1,2)=B(2,1)=0
A(1,2)= B(1,2)=0

哈哈!我的office无法开启 .xlsx
麻烦你只要给我12345.xls即可

附上檔案了~謝謝你的熱心

bang4kimo 发表于 2012-2-26 11:22
附上檔案了~謝謝你的熱心

open data 12345.xls
data(format=xls,org=columns) 1 1990 EX TINDEX ELEC FIN PLAS MACH

system(model=var1)
variables EX ELEC
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bek,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rr)

set stdEX = rr(t)(1)/sqrt(hh(t)(1,1))
set stdELEC = rr(t)(2)/sqrt(hh(t)(2,2))
@mvqstat(lags=12)
# stdEX            
@mvqstat(lags=12)   
# stdELEC

MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS
Convergence in    34 Iterations. Final criterion was  0.0000000 <=  0.0000100
Usable Observations                      1989
Log Likelihood                     18050.5107

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif
************************************************************************************
1.  EX{1}                         0.102171740  0.027092231      3.77126  0.00016243
2.  ELEC{1}                       0.003976769  0.003502480      1.13542  0.25620142
3.  Constant                      0.000009695  0.000015162      0.63942  0.52255256
4.  EX{1}                        -0.227416433  0.078940197     -2.88087  0.00396579
5.  ELEC{1}                       0.040532011  0.019186282      2.11255  0.03463916
6.  Constant                      0.000192349  0.000123974      1.55153  0.12077459
7.  C(1,1)                        0.000220330  0.000019706     11.18058  0.00000000
8.  C(2,1)                       -0.000248049  0.000178291     -1.39126  0.16414563
9.  C(2,2)                        0.000638715  0.000092629      6.89542  0.00000000
10. A(1,1)                        0.547527609  0.008301602     65.95446  0.00000000
11. A(1,2)                       -0.082332560  0.056683900     -1.45249  0.14636658
12. A(2,1)                        0.011465373  0.003905594      2.93563  0.00332873
13. A(2,2)                        0.216417514  0.016887683     12.81511  0.00000000
14. B(1,1)                        0.872624033  0.002689327    324.47669  0.00000000
15. B(1,2)                        0.026165464  0.017365161      1.50678  0.13186725
16. B(2,1)                       -0.002984686  0.001528545     -1.95263  0.05086330
17. B(2,2)                        0.971241253  0.004401043    220.68431  0.00000000

Multivariate Q(12)=      18.00680
Significance Level as Chi-Squared(12)=       0.11548
Multivariate Q(12)=      15.38349
Significance Level as Chi-Squared(12)=       0.22113

bang4kimo 发表于 2012-2-25 22:14
再請問你~如果我要聯合檢定係數
A(1,2)= A(2,1)=B(1,2)=B(2,1)=0
A(1,2)= B(1,2)=0

  test(zeros)
#11 12 15 16
  test(zeros)
#11 15
  test(zeros)
#12 16

Chi-Squared(4)=     10.439397 or F(4,*)=      2.60985 with Significance Level 0.03364209

Chi-Squared(2)=      2.395349 or F(2,*)=      1.19767 with Significance Level 0.30189548

Chi-Squared(2)=      8.646913 or F(2,*)=      4.32346 with Significance Level 0.01325399

epoh 发表于 2012-2-26 20:35
open data 12345.xls
data(format=xls,org=columns) 1 1990 EX TINDEX ELEC FIN PLAS MACH