楼主: vickytan0517
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[问答] 单个股票的日回报可能跟哪些变量存在协整关系 [推广有奖]

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vickytan0517 发表于 2012-3-1 19:10:00 |AI写论文

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单个股票的日回报可能跟哪些变量存在协整关系。另外，如何判断ARMA预测的准确性？看什么指标？
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关键词：协整关系 ARMA 准确性 RMA ARM 股票

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leihengzhishang 发表于2楼  查看完整内容

如果非得找个变量的话，可能要么就是市场组合的收益率，要么就是选取和它相关的股票了。 预测结果同时有附带一些指标，像RMSE.MAE.MAPE.当然越低越好。.MAPE一般如果低于1.，则预测精度较高。Theil。。。该值也是越小越好

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沙发
leihengzhishang 发表于 2012-3-2 00:55:36
如果非得找个变量的话，可能要么就是市场组合的收益率，要么就是选取和它相关的股票了。
预测结果同时有附带一些指标，像RMSE.MAE.MAPE.当然越低越好。.MAPE一般如果低于1.，则预测精度较高。Theil。。。该值也是越小越好
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vickytan0517 发表于 2012-3-2 01:22:46
谢谢啦~ 协整关系检验出来的结果显示不是很显著
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