关于GARCH模型的均值方程

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我是菜鸟，在这里麻烦请教一下大湿么一个问题。
就是我在做GARCH模型是，首先要估计一个均值方程，我做了一个AR(1)模型，但是做出来一阶之后项系数不显著，p=0.08。接着我用这个模型继续做GARCH时，所有的系数都显著了。不知道出现这种情况怎么解释，GARCH能用吗，如果能用，那么之前的均值方程为什么不显著，但在GARCH中的均值方程系数就显著了。如果不能用，那该如何建立这个模型？
小弟比较菜，有劳大湿帮忙解答了，万分感谢！

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 均值方程 ARCH 模型 如何

先看原序列的自相关和偏自相关图形，当存在ARMA效应的的时候再考虑添加