楼主: 小苹朵儿
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[问答] 运行GARCH模型 得到的均值方程系数不显著，求大神告知原因。。 [推广有奖]

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小苹朵儿 发表于 2017-4-11 18:49:01 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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4BZ@P@NOS]`QFIKY2{PWR.png 建立GARCH模型之后得到了如图结果，是在GED残差分布下进行的，这个结果是不是不能用，是我的均值方程设置的不对么，求指教！
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 均值方程 ARCH 模型

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沙发
beyondnd 发表于 2022-3-23 10:29:53 |只看作者 |坛友微信交流群
楼主解决了吗？我也是这样，我只有ar（1）和ma（1）显著

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