【请教】关于GARCH模型均值方程设定问题

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GARCH模型族均值方程的设定根据什么？如果在比较不同尾部分布时，经检验均值方程系数不显著怎么办？是根据AIC准则来选一个合适的模型，还是有其他方法。
均值方程不一样，模型之间有没有可比性？
谢谢！

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 均值方程 ARCH GARCH 方程 模型 均值

因为garch模型是针对平稳的时间序列，所以你可以在均值方程中加入arma项，阶数选择可以依据AIC等准则