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[问答] VAR模型是什么意思？ [推广有奖]

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butterflylj 发表于 2012-3-28 16:40:20 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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VAR模型是什么意思？，脉冲相应函数又是什么意思？以及方差分解？
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关键词：VAR模型 是什么意思 AR模型 VaR 方差分解 模型

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leihengzhishang 发表于3楼  查看完整内容

VAR 即向量自回归。脉冲响应函数可以用于分析任意一个变量的扰动如何通过模型影响其他变量，最终反馈到其自身的动态过程。 方差分解是分析“变量主要受自身还是其他的变量的影响较大”。

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沙发
红楼结社 在职认证  发表于 2012-3-28 16:45:13 |只看作者 |坛友微信交流群
这个问题可不是一言两语！建议看看《张成思：金融计量学-时间序列分析视角》。东北财经大学出版社，人大出版社的都可以
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vivijoe + 1 + 1 + 1 分析的有道理
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藤椅
leihengzhishang 发表于 2012-3-31 20:30:52 |只看作者 |坛友微信交流群
VAR 即向量自回归。脉冲响应函数可以用于分析任意一个变量的扰动如何通过模型影响其他变量，最终反馈到其自身的动态过程。
方差分解是分析“变量主要受自身还是其他的变量的影响较大”。
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绿筱媚青涟 发表于 2015-1-18 20:06:08 |只看作者 |坛友微信交流群
leihengzhishang 发表于 2012-3-31 20:30
VAR 即向量自回归。脉冲响应函数可以用于分析任意一个变量的扰动如何通过模型影响其他变量，最终反馈到其自 ...
分析的好。谢谢

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