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小的想用garch（1，1）模型拟合汇率收益率序列，然后算出日均VaR值，最后再用失败检验法求出失败天数。
有没有大侠可以指点一下具体怎么操作啊。。。快哭了 找了很多文章和书都看不大懂啊。。。

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关键词：GARCH 毕业论文 ARCH ARC RCH 毕业论文 收益率 汇率 文章 模型

你需要多读一些文献试试，找些比较详细的