CCC-GARCH R代码

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关键词：GARCH ARCH ARC RCH R代码 ccc-garch R语言

自己顶一下；；；

看了LZ的帖子才知道还有CCC-GARCH的模型。查了一下，可以直接调ccgarch这个包。或者用rmgarch建模（rmgarch与rugarch可谓一脉相承。。。）

foozhencheng 发表于 2017-6-2 00:02
看了LZ的帖子才知道还有CCC-GARCH的模型。查了一下，可以直接调ccgarch这个包。或者用rmgarch建模（rmgarch ...

我看了下，rmgarch好像不能做CCC-GARCH吧？

风还是清 发表于 2017-6-2 08:40
我看了下，rmgarch好像不能做CCC-GARCH吧？

直接肯定不行～需要自己写不少东西，所以用ccgarch就好，似乎作者Tomoaki Nakatani在这个方向做了不少工作～

foozhencheng 发表于 2017-6-2 10:11
直接肯定不行～需要自己写不少东西，所以用ccgarch就好，似乎作者Tomoaki Nakatani在这个方向做了不少工作 ...

好的，谢谢，我试试

foozhencheng 发表于 2017-6-2 10:11
直接肯定不行～需要自己写不少东西，所以用ccgarch就好，似乎作者Tomoaki Nakatani在这个方向做了不少工作 ...

你好，我用ccgarch估计完成之后如何得到协方差矩阵呢？它输出的值之后方差

您好，我想请问以下具体该怎么拟合CCC-GARCH模型呢？为什么我加载ccgarch包不成功呢

oooo泡 发表于 2019-4-23 22:33
您好，我想请问以下具体该怎么拟合CCC-GARCH模型呢？为什么我加载ccgarch包不成功呢

CCGARCH 这个包已经被移除了:(. 根据官方镜像网页来看(https://cran.r-project.org/web/packages/ccgarch/index.html)， CCGARCH 最后一次更新停留在2014-03-24。但是，还是可以去下载其历史版本，在手动安装载入至R 中。