关于B-S期权定价模型

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证券市场中，如果我们预测股票上涨，则买入看涨期权，但是在B-S模型中，在构建一个投资组合时，如果是看涨期权，B-S模型构造的是一部分股票和卖出一份期权，这个不矛盾吗？如果看涨应该是买入期权，另外关于B-S模型推导公式中是不是lnW(W 为布朗运动)是不是符合正态分布

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关键词：B-S期权定价模型 期权定价模型 期权定价 定价模型 B-S 投资组合 正态分布 证券市场 模型 矛盾

哥们，个人认为应该看一下Call与Put期权的相关等价公式，call和put都可以通过其它方式构建。理解这个后，你会对此理解更加清楚。应该是BSM模型吧？

gamebabycn 发表于 2012-4-18 11:31
哥们，个人认为应该看一下Call与Put期权的相关等价公式，call和put都可以通过其它方式构建。理解这个后，你 ...

能不能发下具体Call和put齐全的相关等价公式，因为学财务管理的时候，理解的就是预测股票涨则买入看涨期权，预测股票下降就卖出看跌期权，因为不是学的专业不是金融有关的，所以这个理解有误差，请发下资料，非常感谢，QQ526799794！

期权平价公式C+X*Exp[-r*(T-t)]＝P+S;根据上边的公式你可以随意构建期权。注意C为Call， P为Put。