Johansen Approach 中的 后滞lag实在不知道怎么定啊

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小生刚学协整,万事不懂,求指导啊!

协整的 Johansen 检验法 lag到底应该怎么定呢?
我的样本是三个股指的weekly的各247个样本容量.
网上查了很久还是不确定lag怎么定好.
1.
有人说AIC等统计量, 我AIC选出来的是2lag,问题出在用2lag的trace test (迹统计) 值是0 1 2 均不显著,也就是拒绝原假设: 存在0 1 2 个及以下的协整.
  H0:rank<=  Trace test [ Prob]
      0          18.151 [0.829]
      1          4.7616 [0.980]
      2          1.8606 [0.800]
这样的情况,我应该假设Cointegrating rank是多少呢? 3? 也就是3者都互相协整?

2.
有人说用数据的特性初步设定,  weekly的话定7天吗? 但是感觉是不是太草率?

3.
按照例子(也不知道我有没有曲解例子)
例子:
设定lag=3
H0:rank<=  Trace test [ Prob]
      0          93.151 [0.000]**
      1          28.7616 [0.002]**
      2          6.8606 [0.169]  
说此时我们可以认为存在 2个 协整关系

下一步是设定lag=12
H0:rank<=  Trace test [ Prob]
      0          42.151 [0.007]**
      1          22.7616 [0.021]*
      2          6.8606 [0.183]
说此时结果比3lag弱,我们还是拒绝原假设: rank=1
然后可以在假设rank=1 (这里最不明白,前面是rank=2,这里是rank=1) 的基础上 继续建立 协整VAR模型.
那么
按照这样的例子来看, 是不是不断试lag直到找出 一星显著与两星不显著的边界? 那么我试过了40次模型,最终在lag=50找到了这个边界, 难道我要用50个lag来做我这247个样本?


另一个无关的问题, PCgive是不是英系统计软件，只有欧洲那边会在用？

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关键词：Johansen Approach johans Hansen Roach 统计 网上 样本

楼主，请问这个问题您最后是怎么解决的呀？我也不懂啊！

sally瑛 发表于 2013-3-23 04:08
楼主，请问这个问题您最后是怎么解决的呀？我也不懂啊！

楼主表示无人问津只能睁一只眼闭一只眼了