求xdjm指导时间固定效应估计

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. xtreg  da dumt* leverage sd fixed proebita q sales lagasset cycle, fe（时间和截面固定效应）（2008年被删了）
note: dumt2 omitted because of collinearity

注：我刚才有看了看数据，发现我有一个变量是经济周期，一年一个值，应该就是他导致的虚拟变量共线问题。
Y= f（X1 X2 X3 经济周期）+u
数据为面板数据

请问，出现共线该怎么办啊？怎么去进行时间固定效应估计，是不是先除出经济周期？
急急急，在线等，求各位XDJM知道

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关键词：xdjm 固定效应 Collinearity Leverage Because because 在线

     你是用的宏观数据，还是微观数据？通常，在回归中，共线性是无法避免的。可以使用如下方法进行处理：一是使用因子分析以克服共线性；二是着重看关键变量的显著性，若关键量的显著性不会随着控制变量变化而发生改变的话，就可以说明问题（这就是说明模型的稳定性要好）。还有其他克服共线性的方法，二楼水平有限，暂时无法列出！
    此外，楼主的固定效用结果，大多数是显著的，若不影响文章的实质结果，可以不用考虑共线性问题的。

时间固定效应估计,可参照：
https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=2189395