2012.5.19 FRM 二级 大家考完什么感觉？+考题回忆

比较难

比较难

alextung 发表于 2012-5-20 11:48
那题我好像选的c。risky bond等于treasury加一个short put option，R上升的时候，short put option价值降 ...

這的確可能，但題目說那個portfolio有很多risky bonds對比一個相同duration 的treasury bond，感覺在考barbell的convexity問題。

fareast1001 发表于 2012-5-20 12:07
這的確可能，但題目說那個portfolio有很多risky bonds對比一個相同duration 的treasury bond，感覺在考ba ...

你这么说也有道理，当时我没往那个方向想。反正我们对garp题目描述的准确性早就不报希望了

看看

最后一题选的啥？ P^2 的那个

菲啦 发表于 2012-5-19 23:09
嘿嘿，我也是swufe的哦

应该昨天我们见过，呵呵！没花多少时间看，确实感觉和一级不一样，每一题看似简单，没法下手。你感觉怎么样？

好贴，看看

coolwanzi 发表于 2012-5-20 12:37
最后一题选的啥？ P^2 的那个

這個我不是最後一題，我們次序不同。
我選了senior p(1-p)

关注~