[证券从业考试] 2012.5.19 FRM 二级大家考完什么感觉？+考题回忆 [推广有奖]

71楼

conannnn

发表于 2012-5-20 10:21:46

有好多题目都忘了自己选什么，感觉考完好多不确定，甚是纠结额

72楼

conannnn

发表于 2012-5-20 10:24:45

昨天我们考场居然有人提前交卷，真是崩溃呀

73楼

fareast1001 发表于 2012-5-20 10:28:31

alextung 发表于 2012-5-20 10:07
我选的b

那我應該對了

74楼

yiweidon 发表于 2012-5-20 10:33:12

谢谢楼主哦

威廉姆，要向世界展示實用主義，進攻性及冷靜的計算相結合的無堅不摧的力量。

75楼

fareast1001 发表于 2012-5-20 10:37:46

(25). negative duration 那條是否選IO Strip??
(26). Delta-normal問題, S=40, 1st 5000 call with strike at 20, 2nd call strike at 60, 8000 futures contract, ,問95% daily VAR, 有人選19030??

76楼

豚豚2011 发表于 2012-5-20 10:50:36

fareast1001 发表于 2012-5-20 10:37
(25). negative duration 那條是否選IO Strip??
(26). Delta-normal問題, S=40, 1st 5000 call with strik ...

(25). negative duration 那條是否選IO Strip??
--应该是的
(26). Delta-normal問題, S=40, 1st 5000 call with strike at 20, 2nd call strike at 60, 8000 futures contract, ,問95% daily VAR, 有人選19030??
--正解

77楼

Crsky7 发表于 2012-5-20 10:50:55

二级有难度。。

78楼

alextung 发表于 2012-5-20 10:54:45

fareast1001 发表于 2012-5-20 10:37
(25). negative duration 那條是否選IO Strip??
(26). Delta-normal問題, S=40, 1st 5000 call with strik ...

(25)记不清了，再说说细节看我能不能想起来
(26)反正是用5000+8000来算，otm的那个call option不管

79楼

fareast1001 发表于 2012-5-20 11:02:44

alextung 发表于 2012-5-20 10:54
(25)记不清了，再说说细节看我能不能想起来
(26)反正是用5000+8000来算，otm的那个call option不管

(25)題目問想減少interest rate exposures by intesting in fixed income security with negative duration.
選項有short maturity zero-coupon, short maturity interest-only strip etc....