楼主: 资料狂人
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[鲁万波] 鲁万波教授(金融数量分析、非参数统计)5月31日在线访谈 [推广有奖]

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资料狂人 在职认证  发表于 2012-5-31 08:43:52 |AI写论文

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热烈欢迎西南财经大学统计学院鲁万波教授于5月31日15:00接受人大经济论坛的在线访谈活动。(已结束

非常感谢鲁老师在百忙之中抽出时间和大家进行在线的学术交流!


鲁万波老师简介:
已在《欧洲运筹学》、《应用统计学》、《统计研究》、《数理统计与管理》等国内外期刊上发表论文40余篇,多篇论文被SCI和EI收录。被SCI收录的2篇论文解决了区间数据中某些复杂寿命分布,如Gamma分布和对数Logistic分布的抽样检验问题。

出版著作《经济、金融计量学中的非参数估计技术》和《基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究:日内模式、持续时间与价格发现》。多次赴日本、新加坡、美国等地参加学术会议并作报告。
2008年底破格晋升副教授。主持和完成多项国家自然科学基金、社会科学基金、教育部、省统计局和学校课题。
曾荣获四川省第13次哲学社会科学成果奖、第9届全国统计科研成果奖和2007年成都市十万大中学生‘一专多能’成才活动青年教师、第十批四川省有突出贡献的专家等荣誉。2
008年8月成为我国西部首位获邀出席德国诺贝尔经济学奖获得者大会的青年学者,《成都商报》和《教育导报》等媒体进行了报道。
2009年9月至2010年9月,美国威斯康辛大学——麦迪逊分校访问学者。



职务与学术兼职:
  • 数量经济研究所所长,院总支安全委员;
  • 四川省现场统计研究会、四川省数量经济学会、四川省成都市统计学会会员

个人教育简历:
  • 1996年9月——2000年7月,四川大学数学学院应用数学专业学士学位学习,2000年7月1日获理学学士学位。
  • 2000年9月——2003年7月,四川大学数学学院应用数学专业硕士学位学习,师从李竹渝教授,2003年6月30日获理学硕士学位。
  • 2005年9月——2009年7月,西南财经大学经济学博士,师从庞皓教授。
  • 2006年2月至6月,台湾淡江大学访问。
  • 2008年8月16日至8月31日,获得国家自然科学基金委中德科学中心资助,以中国博士生代表团成员的青年学者身份参加在德国林岛举行的第三届诺贝尔经济学奖获得者大会,并在会后进行了一周的学术访问。
  • 2009年9月至2010年9月,美国威斯康星麦迪逊分校访问。

个人工作简历:
  • 2003年9月至今,西南财经大学统计学院教师。
  • 2003年9月——2005年12月,西南财经大学统计学院助教。
  • 2006年1月——2008年12月,西南财经大学统计学院讲师。
  • 2009年1月——2011年12月,西南财经大学统计学院副教授、硕士研究生导师(破格)。
  • 2012年1月至今,西南财经大学统计学院教授、数量经济学专业博士研究生导师(破格)。

目前承担的课程教学:
  • 为博士、硕士与本科生讲授《非参数计量经济分析》、《计量经济学》、《统计学思想及其应用》、《决策分析》、《非参数计量经济学》、《运筹学》、《质量管理》、《风险管理》、《中级计量经济学》等课程。

主要研究领域:
  • 金融数量分析、非参数统计与风险管理、金融计量经济学、质量管理与可靠度。

主要研究成果
主持课题:
  • 西南财经大学2005年度校管课题:自回归条件久期模型及其应用研究,2005.5-2006.5。
  • 西南财经大学2005年度博士研究生校级科研课题:高频金融数据的非参数估计技术,2005.11-2006.11。
  • 西南财经大学2007年度校管课题青年项目:基于面板数据的自回归条件持续时间模型及其应用研究,2007.8-2009.9。
  • 中国电子科技集团公司第29所电子对抗国防科技重点实验室课题:海量数据信息挖掘与信息融合技术,2007.6-2008.12。
  • 西南财经大学2008年度博士研究生校级科研课题:基于日内高频金融数据的市场风险度量及其应用研究,2008.3-2009.3。
  • 2008年度四川省统计科学研究计划项目:Log-logistic分布寿命模型的区间删失抽样计划,2008.6-2009.6。
  • 2009年度西南财经大学“211工程”三期青年教师成长项目:中国股票市场微观结构研究:金融持续时间与股票价格发现,2009.7-2011.7。
  • 2009年度教育部人文社会科学研究青年基金项目:新兴订单驱动市场金融持续时间的统计分析及其应用,2009.11-2012.12。
  • 2011年度国家自然科学基金青年科学基金项目:新兴订单驱动市场非负值金融时间序列的乘积误差建模及应用研究,2012.1-2014.12。

参加的国内和国际合作课题:
  • 国家社科基金项目:经济、金融模型决策分析中数据不确定性的非参数统计推断,2001.10-2005.3。
  • 国家自然科学基金项目:非参数回归估计方法在消费需求分析上的理论和应用研究,2000-2002。
  • 国家自然科学基金与德意志研究联合会(DFG)联合资助(国际交流与合作项目):经济模型中数据不确定性分析的比较研究,2001-2002。
  • 国家社科基金项目:金融安全的预警机制与风险控制研究,2005.3-2009.3。
  • 国家社科基金项目:行为决策中不确定性的模糊逼近,2007.7-2009.10。
  • 教育部人文社会科学重点研究基地2006年度重大研究项目:基于面板数据分析的中国微观金融问题研究,2006.12-2009.12。
  • 四川省统计科学研究计划项目:四川省城市居民消费结构的参数与非参数统计模型的比较研究,2007.5-2007.10。
  • 国家自然科学基金项目:多结果变量的非参数结构及效应分析,2011.1-2013.12。

代表性论文:
  • A New Compounding Life Distribution: The Weibull-Poisson Distribution, 《Journal of Applied Statistics》, 2012年第1期。(English) (SCI)
  • An Empirical Investigation of the Intraday Pattern for Characteristic Variables of Market Microstructure in China Stock Market, 《International Journal of Intelligent Technology and Applied Statistics(国际智能技术与应用统计)》, 2011年第3期。
  • Gumbel分布的简单贝叶斯估计,《数理统计与管理》,2011年第2期。
  • Acceptance Sampling Plans Based on Truncated Life Tests for Maxwell Distribution, 《Pakistan Journal of Statistics》, 2011年第2期。(English) (SCI)
  • Bayesian Sampling Plans with Three Equally-spaced Interval Censoring Data, 《ICIC Express Letters》, 2011第6期。(English) (EI)
  • 中国股票市场金融持续时间的统计特征挖掘,《统计与决策》,2010年9月。
  • Fuzzy Statistical Description and Fuzzy Nonparametric Test for Investing Decision, 《Proceedings of ICNC 2010(2010年第六届国际自然计算会议论文集)》,2010.08。(EI收录)
  • 中国股票市场的交易与信息——基于自回归条件持续时间标值模型的实证研究,《财经科学》,2010年第7期。
  • 股指收益率长期波动与短期波动关系的实证检验,《数理统计与管理》,2009年7月。
  • Type-I interval censored sampling plans for the gamma lifetime model,《European Journal of Operational Research》,2009年第1期。(SCI,EI收录)
  • Interval Censored Sampling Plans for the Log-logistic Lifetime Distribution,《Journal of Applied Statistics》,2009年第5期。(SCI收录)
  • 金融统计与金融计量的新进展,《统计研究》,2009年第10期。
  • The Inspection of Acceptance Sampling for Step-stress Tests with an Equally-spaced Interval Censoring Scheme,《International Journal of Reliability,Quality and Safety Engineering(国际可靠性,质量与安全工程)》,2008年第3期。(EI收录)
  • Exponentially Weighed Moving Average Control Chart for Gamma Distribution with Type I Censoring,《Proceedings of ICICIC2008(2008年创新计算,信息与控制会议论文集)》,2008.06。(EI收录)
  • An Empirical Investigation of the ACD Model for Trading Price: Comparison and Selection, 《International Journal of Intelligent Technology and Applied Statistics(国际智能技术与应用统计)》, 2008年第1期。
  • 收入-消费分布结构的非参数回归估计:成都市居民户抽样调查的案例分析,《智慧科技与应用统计学报(台湾)》,2007年第2期。
  • Simulated life test plans with type-I interval censoring for the gamma lifetime model,《Proceedings of ICICIC2007(2007年创新计算,信息与控制会议论文集)》,2007.09。(EI收录)
  • 基于非参数GARCH模型的中国股市波动性预测,《数理统计与管理》,2006年第4期。
  • 波动性的非参数局部多项式估计,《四川大学学报(自然科学版)》,2006年第2期。
  • ACD模型及其扩展——金融高频数据计量模型的新动态,《统计与决策》,2006年第10期。
  • 统计学与获取新知识,《统计研究》,2005年第5期。
  • 关于非参数回归模型的误差密度估计,《四川大学学报(自然科学版)》,2005年第5期。
  • 股票收益率波动性的非参数核回归估计及对中国股市的实证分析,《高校应用数学学报》,2005年第1期。
  • 收益波动率的非参数估计及其对中国股市波动性的应用研究,《中国金融学》,2004年第6期。

著作:
  • 张照贵,鲁万波:《管理决策模型、方法与应用》,成都:西南财经大学出版社,2006年9月。
  • 张照贵,鲁万波:《管理决策模型、方法与应用》(第二版),成都:西南财经大学出版社,2008年9月。
  • 李竹渝,鲁万波,龚金国:《经济、金融计量学中的非参数估计技术》,北京:中国科学出版社,2007年6月。
  • 鲁万波:《基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究:日内模式、持续时间与价格发现》,成都:西南财经大学出版社,2011年7月。

重要获奖 :
  • 第十批四川省有突出贡献的专家,2011年7月。
  • Interval Censored Sampling Plans for the Log-logistic Lifetime Distribution,西南财经大学科研成果奖,2010年9月。
  • Gamma、Log-logistic分布寿命模型的区间删失抽样计划,四川省第十届统计科研成果奖三等奖(课题论文类),2010年8月。
  • 《经济、金融计量学中的非参数估计技术》,四川省第十三次哲学社会科学成果奖三等奖(专著类),四川省ZF,2009年1月。
  • 财经院校管理科学专业人才培养模式创新与实践,西南财经大学2008年教育教学成果奖二等奖,2008年10月。
  • 《经济、金融计量学中的非参数估计技术》,第九届全国统计科研成果奖二等奖(专著类),国家统计局,2008年7月。
  • 《经济、金融计量学中的非参数估计技术》(专著),四川省数量经济学会科研成果一等奖(省级学会奖), 2008年7月。
  • 《收入-消费分布结构的非参数回归估计:成都市居民户抽样调查的案例分析》(论文),四川省数量经济学会科研成果一等奖(省级学会奖),2008年7月。
  • “成都市十万大中学生‘一专多能’成才活动青年教师”称号,2007年12月。
  • 中国“九五”期间城乡居民消费结构及变化趋势的比较分析,论文奖,第八届四川省数量经济学年会,2004年7月。

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沙发
资料狂人 在职认证  发表于 2012-5-31 08:44:57
坛友allain:我知道鲁老师的博士论文是关于高频数据的,我想请鲁老师谈一谈对高频数据处理的心得和体会,已经高频数据与普通数据在应用层面有什么异同


藤椅
资料狂人 在职认证  发表于 2012-5-31 08:45:40
坛友liujianfang:鲁教授,您好,能否请您解析 高频金融数据的非参数估计得到的结果,和实际差别到底有多少
具体是原因导致很多模型估计出来的结果和实际有的差别很大
是建立模型时,考虑的因素 有问题,还是什么原因


板凳
资料狂人 在职认证  发表于 2012-5-31 08:45:48
坛友xumba:请问鲁老师,如何处理交易过程中高频数据的跳跃点?如何降低跳跃对原先分布处理的扰动?


报纸
资料狂人 在职认证  发表于 2012-5-31 08:45:56
坛友majingbiao:鲁老师,您好!对于非参数统计中等级相关检验里的Spearman秩相关系数和回归分析里的相关系数本质上是不是一样的?威尔科克森秩检验配对检验的依据是什么?  另外 非参数检验对总体的分布不做限制又怎么进行推断。谢谢老师!


地板
资料狂人 在职认证  发表于 2012-5-31 08:46:04
坛友jinge789:请问鲁教授:1、在用面板数据进行分析时,究竟使用固定效应还是随机效应模型?
2、在选择工具变量时有没有什么好的办法?如何选才有效?
多谢!


7
资料狂人 在职认证  发表于 2012-5-31 08:46:11
坛友ahxiping:鲁老师:
非参数统计,个人感觉是统计学在分类变化和排序变量上的延伸。在数量统计范畴中,有很多模型都有相应的使用限制,比如变量的相关性、正态性,对于非参数统计领域,没有看到像数量统计中的高要求,是因为非参数统计的非参数性质决定的?还是说 是由于非参数统计的学术领域中的应用范围不深致使?


8
资料狂人 在职认证  发表于 2012-5-31 08:46:19
坛友安未央:鲁老师您好,非常感谢您抽出时间来与我们交流,我有几个比较具体的问题想请教鲁老师,都是我在最近的学习中遇到的让我比较困惑的问题,希望老师提供帮助。
1,在使用面板数据时采用固定效应方法时,如果自变量中有虚拟变量,不随时间变化,那么这时有可能虚拟变量有可能会被认为是固定效应,有老师说这时估计会出现异常(stata)。但是我以前没有注意到stata软件有异常,请问这种情况下如何处理?
2,最近在文献中看到一种非参数回归方法叫做核回归,请问诸如此类的非参数回归方法相比我们通常使用的线性回归在哪些方面具有优势,在什么情景下非参数回归比较有效?
3,请问老师,采用贝叶斯估计方法时如何确定参数的先验分布,贝叶斯估计主要运用在什么样的情景下,有什么优势?
问题比较多,老师可以简要作答,辛苦老师了!


9
资料狂人 在职认证  发表于 2012-5-31 08:46:31
坛友随机过程:问题一:《基于非参数GARCH模型的中国股市波动性预测》一文中,您指出“样本数据的起始点选取在1997年1月是基于中国股市从1996年12月16日开始实行涨跌停板限价交易制度,该交易机制的实施在很大程度上抑制了股市的暴涨暴跌现象,使沪、深两市的涨跌现象较实施涨跌停板交易之前有明显的减少。”说明您认可制度的变化会对股市波动的机理产生影响,继而对模型的使用产生影响,要对数据进行分段处理。
而股市的波动有其深层次的制度和经济层面原因,例如:证监会的监管政策是不断变化和完善的、经济总量的变化会影响人们的可支配收入继而影响股市的波动、人们投资的判断能力在不断发生变化(总体变好还是变差是不确定的,因为在现有投资者不断丰富知识的同时,还会有新的缺乏经验的投资者进入股票市场),这些因素,都会使股市的波动机制发生变化,数据背后的机理发生变化,随机变量(或随机过程)的分布就会发生变化,此时用模型来做刻画,技术层面就会有无法解释的矛盾——究竟分多少段?在哪里分段?如果实行涨跌停制度是一个断点的话,企业年金投资股票的比例放宽是不是断点?推出创业板是不是断点?国有股减持继而叫停,后又继续是不是断点?开放式基金推出是不是断点?印花税调整是不是断点?外汇政策的变化而使外资进入股市的量发生变化是不是断点?这些因素都会对股市的波动产生系统性影响,每次政策变化,价格波动的分布都会或多或少有所改变。
此外,用大量新颖的模型对股票市场进行研究,其研究的目的、意义在哪里?能否发现我国资本市场发展中存在哪些问题?能否给出监管政策方面的建议?能否给出货币政策、产业政策等方面的建议?还是能作出很好的预测而进行投资?如果能达到最后一种效果,似乎更像是证券公司交易员或私人投资者做的事情,距离学术研究的层次还有较大差距。如果达不到上述任何效果,那么这种所谓的研究意义何在?您文中所得到的结论“中国股市具有很强的波动聚集性和持续性,且深圳强于上海”、“非参数GARCH(1.1)的预测能力强于参数GARCH(1.1)”,仅仅是对描述了数据的统计特征,不能称这种结论是所谓的“研究”,这种“波动聚集性和持续性”,又说明了什么问题?深圳股市的波动聚集性和持续性强于上海,无非就是类似于“A样本的方差大于B样本”这样的结论,更深层次的意义在哪里呢?与两个股市的主体结构不同有关吗?与投资者结构不同有关吗?“非参数GARCH(1.1)的预测能力强于参数GARCH(1.1)”这一结论,仅用一组时序数据去验证,不符合证伪原则和科学推论原则,换一组不同分段的数据(如1997年-1999年作为一个样本、2000年-2001年作为一个样本),也会是这个结论吗?这里涉及到统计方法在使用继而得出结论的过程中的一个基本逻辑问题。
以上疑问是基于我对西南财经大学统计学院“存在较严重的‘唯方法’泡沫”的判断,大量类似的论文没有任何经济学或金融学层面的意义,更像是用模型套数据而做的一个“大作业”。看看其他学院的文章:《货币政策能对股价的过渡波动做出反应吗?》、《基于R2的中国股市私有信息套利分析》、《银行为什么愿意向大企业贷款》,似乎更像是经济类的研究文章而不是作业,这与研究水平没有关系,而是方向性的错误。
问题二:现在的一些计量方法中大量用到渐进分布理论,简单说就是一个变量是渐进服从正态分布的,所以在假设检验中用正态分布的拒绝域来做判断。这里存在一个收敛速度的问题,就是样本得到多大以上,分布才会与正态较为接近?如果不是足够接近,假设检验的结果就可能与事实相反。此问题的另一种提法,就是样本量到底多大才算大样本?这在使用一个模型之前是应该首先明确的,ADF检验就是通过随机模拟的方式先得到不同样本量的分布函数,然后根据样本量确定拒绝域,再做检验。而目前大量的论文中,包括诸多老师的论文,都没有注意这一点,而这一点是整篇文章是否有根本性错误的表现。
请您谈谈对以上两个问题的看法。


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资料狂人 在职认证  发表于 2012-5-31 08:46:41
坛友wuhui1018鲁老师:您好!首先非常感谢您来人大经济论坛在线访谈,让我们有机会学习。
个人对参数统计方法比较熟悉,非参数统计不大了解,但知道非参数统计方法在金融中的应用越来越多。所以在这里想请鲁老师给我推荐一些关于金融统计学方面与非参数统计的入门书籍和相关金融文献。
另外想请教一下鲁老师,正态分布的检验是金融分析中经常遇到的一个问题,在非参数统计中,有哪些具体的检方法可以应用。具体操作上,可以读哪些文献?谢谢!


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