动态面板系统GMM的sargan检验问题

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我用系统GMM处理一个动态面板，在解释变量中设置了被解释变量的二阶滞后项，回归结构二阶滞后项系数不显著，但是模型通过了sargan检验，而且扰动项差分也不存在二阶或更高阶的自相关。
这种结果可以接受么？


如果我只在解释变量中包含被解释变量的一阶滞后项，
则无论如何也通不过sargan检验，求解答，小女子万分感谢！！

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关键词：Sargan 系统GMM 动态面板 SAR GMM 面板 系统 动态

用了robust吗？

shenrenjun 发表于 2012-11-14 18:06
用了robust吗？

用了的

你使用的命令是xtabond2吧？不知道你是否注意到一个问题，在做过度识别检验时，xtabond2分别给出了Sargan检验和Hansen检验的结果，其中后者是基于稳健标准差的，所以我建议看Hansen检验的结果。（PS：我也是刚接触动态面板，不知道是否正确哈~~~）

shenrenjun 发表于 2012-11-14 23:45
你使用的命令是xtabond2吧？不知道你是否注意到一个问题，在做过度识别检验时，xtabond2分别给出了Sargan检 ...

我也遇到类似问题，包含解释变量的滞后一阶  无论如何也无法通过sargan检验 怎么办？谢谢

我也遇到类似问题，包含解释变量的滞后一阶  无论如何也无法通过sargan检验 怎么办？谢谢

请问你现在问题解决了没？我现在刚刚入门，也想做个动态面板的GMM，但是没有命令，能给我发一份不？352771606@qq.com

是不是增加滞后期可以解决。。。

试试DIF GMM吧
滞后二期y要有经济学解释才行

你好，请问你这个问题解决了吗，急求