VEC下的格兰杰检验

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VEC下的格兰杰检验如何看结果？哪位大侠能帮看一下这个结果怎么解释？能说明ldq与lzcqandqt是lrgdp的格兰杰原因吗？多谢！！！！
VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests   
Date: 07/10/12   Time: 20:20   
Sample: 1985 2011   
Included observations: 18   
   
   
Dependent variable: D(LRGDP)   
   
Excluded Chi-sq df Prob.
   
D(LDQ)  15.81069 3  0.0012
D(LZCQANDQT)  12.03108 3  0.0073
   
All  16.80316 6  0.0100
   
   
Dependent variable: D(LDQ)   
   
Excluded Chi-sq df Prob.
   
D(LRGDP)  1.844922 3  0.6052
D(LZCQANDQT)  0.472315 3  0.9249
   
All  2.171411 6  0.9033
   
   
Dependent variable: D(LZCQANDQT)   
   
Excluded Chi-sq df Prob.
   
D(LRGDP)  1.734676 3  0.6293
D(LDQ)  5.937307 3  0.1147
   
All  6.053783 6  0.4172

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关键词：格兰杰检验 VEC 格兰杰 observations observation 格兰杰 2011 如何

这个方法已经泛滥了，发不了什么好文章了

zsq3240300200 发表于 2012-7-10 20:41
这个方法已经泛滥了，发不了什么好文章了

还处于初级水平，打基础阶段，麻烦大侠给解释下吧，这个结果怎么看呢？

买本书啊，好好看看，李铁梅的

zsq3240300200 发表于 2012-7-10 21:07
买本书啊，好好看看，李铁梅的

...那本书上没有这档子检验好像，是高铁梅吧？

截图上传

lxfkxkr 发表于 2012-7-11 15:07
截图上传

已上传，麻烦大侠看一下

sinofree 发表于 2012-7-11 15:45
已上传，麻烦大侠看一下

你是多变量协整关系的granger分析吧？
granger是因变量和自变量滞后项的回归方程显著性检验，所以只有第一个granger是显著的，表明你可以用D(LRGDP)  作为因变量，其他的是自变量。样本量偏小了，不过还是可以做的。

zsq3240300200 发表于 2012-7-10 20:41
这个方法已经泛滥了，发不了什么好文章了

你很拽呀。看来发文章是以方法论英雄的哈{:2_35:}