楼主: ecnugm
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[问答] 基于VEC模型做格兰杰检验怎么分析结果啊?? [推广有奖]

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楼主
ecnugm 发表于 2013-8-2 00:48:19 |AI写论文
10论坛币
弱问。。。。怎么看输出结果呢,什么情况下存在因果关系??
求好心人帮忙啊。。。
Cointegrating Eq:         CointEq1       
               
SFDI(-1)         1.000000       
               
SEG(-1)         13408.73       
         (3591.98)       
        [ 3.73296]       
               
C        -19791.27       
               
Error Correction:        D(SFDI)        D(SEG)
               
CointEq1        -0.068643        -2.18E-05
         (0.07914)         (6.8E-06)
        [-0.86736]        [-3.19494]
               
D(SFDI(-1))         0.312552         5.40E-05
         (0.27402)         (2.4E-05)
        [ 1.14064]        [ 2.28527]
               
D(SFDI(-2))         0.047977         1.23E-05
         (0.34861)         (3.0E-05)
        [ 0.13762]        [ 0.40765]
               
D(SEG(-1))         60.83046        -0.126310
         (750.935)         (0.06475)
        [ 0.08101]        [-1.95073]
               
D(SEG(-2))        -42.30552        -0.115258
         (772.930)         (0.06665)
        [-0.05473]        [-1.72939]
               
C         99.94193        -0.037493
         (105.661)         (0.00911)
        [ 0.94587]        [-4.11529]
               
R-squared         0.148627         0.555767
Adj. R-squared        -0.206112         0.370670
Sum sq. resids         988095.3         0.007346
S.E. equation         286.9517         0.024743
F-statistic         0.418975         3.002569
Log likelihood        -123.7594         44.69433
Akaike AIC         14.41771        -4.299369
Schwarz SC         14.71450        -4.002579
Mean dependent         161.0278        -0.016145
S.D. dependent         261.2853         0.031189
               
Determinant resid covariance (dof adj.)                 47.86718
Determinant resid covariance                 21.27430
Log likelihood                -78.59929
Akaike information criterion                 10.28881
Schwarz criterion                 10.98132
               


关键词:格兰杰检验 VEC模型 VEC 格兰杰 determinant 格兰杰 模型

沙发
xiaoyang988922 发表于 2013-8-23 16:55:43
同问啊

藤椅
胖胖小龟宝 发表于 2016-1-7 15:10:31
你这个应该是协整检验吧  因果检验需要做格兰杰的 然后会有表格输出 根据P值来看前面的原假设是否成立

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