VAR模型滞后期选择的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如果我做普通var确定的最佳滞后期为3，按道理johansen检验的滞后期应该为2，
可是接下来做误差修正由于只有20年数据，最多只能滞后一阶 不然就提示样本容量不足。
请问这个情况下我应该如何选择？
我的QQ305942543 希望各位高手能够教教我啊

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型 滞后期选择 AR模型 VaR 滞后期 VaR Johansen

可能你的变量个数太多